مواد پر جائیں
لائبریری کی تمام دستاویزات

خودکار ٹریڈنگ سگنلز کے لیے وزیبلٹی گراف RSI

مضمون arXiv papers · مصنف: Rafał Rak
اصل ماخذ پڑھیں

خلاصہ

یہ دستاویز وزیبلٹی گرافس رلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس متعارف کراتی ہے، جو قیمت پر مبنی اشارہ ہے اور کسی مالیاتی آلے کی قیمتوں کے سلسلے میں پچھلے مشاہدات کے باہمی دید کے تعلقات سے بنتا ہے۔ اس اشارے کا پیمانہ صفر سے 100 تک ہے اور اسے خودکار ٹریڈنگ اسٹریٹیجی میں سگنل بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جائزے میں 30 دن کی اصلاحی مدت اور 7 دن کی آزمائشی مدت کے ساتھ متحرک ترتیب استعمال کی گئی؛ اسے ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج، EUR/USD اور US ڈالر میں قیمت کردہ سونے پر 2024–2025 کے دوران لاگو کیا گیا۔

رپورٹ کردہ نتائج میں ہر مارکیٹ کے لیے منافع، معتدل ڈرا ڈاؤن، روزانہ کئی ٹریڈز اور شارپ تناسب شامل ہیں۔ یہ تین مالیاتی آلات کے تاریخی بیک ٹیسٹ نتائج ہیں؛ دستاویز میں لین دین کے اخراجات، سلپیج، بیان کردہ مقررہ ٹریڈ سرمایہ کاری سے آگے پوزیشن کے خطرے یا دیگر ادوار کی کارکردگی کی معلومات نہیں۔ نتائج سے اشارہ ملتا ہے کہ اس اشارے پر مزید تحقیق کی جا سکتی ہے، مگر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ نمونے سے باہر یا لائیو ٹریڈنگ میں منافع بخش رہے گا۔

اہم خیالات

  • VGRSI قیمت کے ڈیٹا میں پچھلے مشاہدات کے باہمی دید کے تعلقات سے ٹریڈنگ سگنل اخذ کرتا ہے۔
  • اشارے کا پیمانہ صفر سے 100 تک ہے اور اسے خودکار اسٹریٹیجی کے ذریعے جانچا گیا ہے۔
  • مطالعہ اسٹریٹیجی کو اسٹاک انڈیکس، کرنسی جوڑے اور سونے پر آزماتا ہے۔
  • رپورٹ کردہ کارکردگی تاریخی ٹیسٹ پر مبنی ہے اور لائیو مارکیٹ میں منافع ثابت نہیں کرتی۔

ٹیگز

تکنیکی اشارےحصصفاریکساجناسبیک ٹیسٹنگ
مکمل متن
# Visibility graphs can make money in financial markets


# Visibility graphs can make money in financial markets









Traditional technical analysis indicators, although widely used by market participants, are often not sufficiently effective. We propose the Visibility Graphs Relative Strength Index (VGRSI), based on backward visibility relations in the price of a financial instrument. Rescaled to the 0--100 range, it can generate profitable trading signals. The performance of the indicator was evaluated using an automated trading strategy based on a 30-day optimisation window and a 7-day test window for three instruments representing different asset classes: DJI30, EUR/USD and XAU/USD over the 2024--2025 period (503 trading days). The strategy based on VGRSI signals generated a profit of USD~146,000 for DJI30, USD~69,000 for EUR/USD, and USD~125,000 for XAU/USD. This gives a total result of USD$\sim$340,000, which corresponds to an average profit of USD$\sim$676 per trading day, with a fixed investment of USD~1,000 to open a single trade. For all three assets, the strategy generated substantial profits while maintaining a moderate drawdown (10--18\% relative to a portfolio value of USD~10,000), a relatively low trading intensity (3.3--4.8 trades per day) and high Sharpe ratio values (2.55--3.6). These results indicate that VGRSI constitutes a promising technical analysis tool that goes beyond the classical trend-following approach by exploiting the geometric properties of asset price fluctuations.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔