کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
61 دستاویزات
یہ ڈیٹاسیٹ نوٹ مومینٹم اسٹریٹیجی اور مالیاتی تحقیق کی وسیع تر مثالوں میں استعمال ہونے والے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کے متنوع مجموعے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ 2006 سے شروع ہونے والے روزانہ کے اوپن، ہائی، لو، کلوز اور حجم کے مشاہدات فراہم کرتا ہے، جو US ایکویٹی طرزوں…
یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ CME فیوچرز ڈیٹا کو مصنوعات، میعاد ختم ہونے والے معاہدوں، اور حجم کے مطابق رول کی گئی مسلسل سیریز میں کیسے منظم کیا جاتا ہے۔ اس میں E-mini S&P 500 ڈیٹا سے دکھایا گیا ہے کہ انفرادی معاہدوں کی ٹریڈنگ کی مدت محدود ہوتی ہے اور رول کے وقت ایک…
یہ حوالہ 35 CME فیوچرز مصنوعات کے درج شدہ معاہدہ مہینوں کا خلاصہ پیش کرتا ہے، جن میں حصص اشاریے، ٹریژریز، توانائی، دھاتیں، کرنسیاں، شرحِ سود، زراعت، مویشی اور کرپٹو شامل ہیں۔ یہ ایکسچینج کا مہینے کے کوڈ کا نظام بیان کرتا ہے اور ماہانہ، سہ ماہی اور مخصوص…
یہ دستاویز CME فیوچرز اسٹریٹیجیز کے لیے متبادل پوزیشن سائزنگ طریقوں کا موازنہ کرتی ہے، جنہیں برابر وزن کی توثیقی شارپ سے درجہ بند بنیادی نمونے میں سے چنا گیا ہے۔ برابر وزن ہر منتخب مصنوعے کو یکساں سمجھتا ہے، حالانکہ فیوچرز کنٹریکٹس کی وولیٹیلیٹی اور باہمی…
یہ نوٹ بک وولیٹیلیٹی، مومنٹم اور تقاطعی کیری درجہ بندی کا لحاظ کرتے ہوئے اندازہ لگاتی ہے کہ آیا فیوچرز کیری کے بعد کے ریٹرنز پر اثرات ہیں۔ یہ علّی وضاحت کو پیش گوئی کی کارکردگی سے الگ رکھتی ہے: منافع بخش بیک ٹیسٹ دکھا سکتا ہے کہ کیری ریٹرنز کی پیش گوئی کرتی…
یہ نوٹ بک کسی ماڈل کی فٹنگ سے پہلے جانچتی ہے کہ آیا ڈیٹا ہفتہ وار، کراس سیکشنل فیوچرز اسٹریٹیجی کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسا ڈیزائن بیان کرتی ہے جو CME مصنوعات کی درجہ بندی کرتا، سب سے اونچی درجہ بندی والے کنٹریکٹس میں لانگ اور سب سے نیچی درجہ بندی والے کنٹریکٹس…
یہ نوٹ بک CME فیوچرز کے منافع کی کراس سیکشنل پیش گوئی کے لیے گریڈینٹ بوسٹنگ کا مطالعہ کرتی ہے۔ یہ لیف کاؤنٹ پروفائلز کے ذریعے درختوں کی گنجائش بدلتی ہے اور مربعی خطا، مطلق خطا اور Huber مقاصد کا موازنہ کرتی ہے، جو انتہائی باقیات کو فٹنگ پر اثر انداز ہونے کی…
دستاویز بتاتی ہے کہ ٹرم اسٹرکچر کے لحاظ سے مصنوعات کی درجہ بندی کرنے والی کراس سیکشنل فیوچرز حکمتِ عملی کے لیے مستقبل کے منافع کے لیبل کیسے بنائے جائیں۔ یہ رول ایڈجسٹ شدہ قیمتوں میں فرق کرتی ہے، جو معاہدے کے رول کے دوران منافع کے لیے موزوں ہیں، اور خام…
یہ دستاویز CME فیوچرز ڈیٹاسیٹ بیان کرتی ہے، جس میں کئی مصنوعات کے گروپس کے لیے گھنٹہ وار اور روزانہ بارز، مسلسل فرنٹ منتھ معاہدے اور بعد کی میعاد والے دو معاہدے شامل ہیں۔ یہ ڈیٹاسیٹ کی کوریج، فیلڈز، لوڈ کرنے کے اختیارات اور متعلقہ ہفتہ وار CFTC پوزیشننگ ڈیٹا…
یہ ڈیٹا رہنما مسلسل CME فیوچرز کنٹریکٹس کے مجموعے کو بیان کرتا ہے جو ایکویٹی اشاریوں، شرحوں، توانائی، دھاتوں، کرنسیوں، زراعت اور مویشیوں پر محیط ہے۔ یہ فی گھنٹہ ماخذ ڈیٹا اور اس سے اخذ کردہ روزانہ فریکوئنسی، کنٹریکٹ کی متعدد مدتوں، پراڈکٹ ترتیب اور لوڈر کے…
یہ رہنما عوامی CFTC کمٹمنٹ آف ٹریڈرز رپورٹس کو ہفتہ وار فیوچرز پوزیشننگ ڈیٹا کے ماخذ کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ یہ ٹریڈرز اِن فنانشل فیوچرز رپورٹ میں ڈیلرز، اثاثہ مینیجرز اور لیوریجڈ منی جیسے شرکا کی درجہ بندی کو، کموڈیٹی فیوچرز کے لیے استعمال ہونے والی غیر…
یہ دستاویز روزانہ ETF ڈیٹا سیٹ کی وضاحت کرتی ہے جو مومینٹم اور مختلف اثاثوں پر مشتمل تحقیق کے لیے امیدوار مجموعے کے طور پر بنایا گیا ہے۔ اس میں نو زمرے شامل ہیں، مثلاً US اور بین الاقوامی ایکویٹیز، مقررہ آمدنی، اجناس، خصوصی فنڈز اور کرنسیاں۔ ڈیٹا یاہو فنانس…
یہ دستاویز وضاحت کرتی ہے کہ منتخب فیوچرز مصنوعات کے لیے ہفتہ وار CFTC کمٹمنٹ آف ٹریڈرز ڈیٹا کیسے حاصل کیا جائے اور ہر مصنوعات کی تاریخ پیراکیٹ فائل میں کیسے محفوظ کی جائے۔ COT رپورٹس منگل کی پوزیشننگ درج کرتی ہیں اور جمعے کو جاری ہوتی ہیں؛ مالیاتی فیوچرز اور…
دستاویز جامد توانائی ذخیرہ کاری کی اصلاح کو آپشن استعمال کرنے کے مسئلے کے طور پر دیکھتی ہے۔ تغیراتی تجزیہ ایک ضمنی بہترین استعمال کا اصول اخذ کرتا اور دکھاتا ہے کہ وہ کیری اخراجات اور سائیکل چلانے کی حد جیسی پابندیوں سے کیسے متاثر ہوتا ہے۔ یہ موجودہ قیمتوں…
دستاویز روزانہ سونے اور بٹ کوائن میں سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کے لیے ٹیم کا تیار کردہ نظام متعارف کراتی ہے، جسے CTP ماڈل کہا گیا ہے۔ یہ محدود نقدی اور وقت کی پابندی، اور صرف تاریخی روزانہ قیمتیں دستیاب ہونے سے آغاز کرتا ہے، اور قیمت کی پیش گوئی کو سرمایہ…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ پیش گوئی سے گریز کر سکنے والے درجہ بند کنندے ٹریڈنگ کے فیصلوں پر کیسے اثر ڈال سکتے ہیں۔ معیاری سمت کا درجہ بند کنندہ ہمیشہ مارکیٹ پوزیشن متعین کرتا ہے، جبکہ سلیکٹو درجہ بند کنندہ پیش گوئی سے گریز کرتے وقت پورٹ فولیو کو سرمایہ کاری کے…
مطالعہ بٹ کوائن، GBP/USD، سونے اور قدرتی گیس کی لاگ ریٹرن سیریز کی پیچیدگی کا موازنہ کرتا ہے۔ اس میں ملٹی فریکٹل ڈی ٹرینڈڈ فلوکچوایشن اینالیسس اور ریفائنڈ کمپوزٹ ملٹی اسکیل سیمپل اینٹروپی کا اطلاق کیا گیا ہے؛ یہ دونوں طریقے مختلف پیمانوں پر ساخت کے الگ الگ…
دستاویز بجلی کے منافع کی شماریاتی خصوصیات کا مطالعہ کرتی ہے اور ان کے زیادہ اتار چڑھاؤ اور اوسط کی طرف لوٹنے کے مضبوط رجحان کو نمایاں کرتی ہے۔ اس میں قیمت کی انتہائی حرکات کو ٹریڈنگ کے خطرے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور ٹریڈنگ اسٹریٹیجی تجویز کرنے کے بجائے…
اس مقالے میں توانائی کی اسپاٹ قیمتوں کے لیے ایسے نقلی طریقے پیش کیے گئے ہیں جن میں قیمت کو دو آزاد اجزا کے مجموعے کا ایکسپونینشل ماڈل کیا گیا ہے: اوسط کی طرف لوٹنے والا اورن اسٹائن–اوہلن بیک عمل اور خالص جمپ عمل۔ جمپ جزو مرکب پواسن عمل کی پیروی کرتا ہے، جس…
مطالعہ برینٹ، WTI اور شنگھائی خام تیل کے فیوچرز میں پیئرز ٹریڈنگ کی توسیعات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ قیمتوں کی تینوں سیریز کو انضمامی تعلق حاصل ہے، اور ان کے نتیجے میں بننے والے اسپریڈ کو پوشیدہ مارکوف چین کے زیرِ انتظام نظاموں کے ساتھ اوسط…
یہ دستاویز توانائی کے فارورڈز پر آپشنز کی قیمتوں اور ہیجنگ کا جائزہ لیتی ہے، جہاں اسپاٹ قیمتیں کئی اوسط واپسی کی رفتاروں والے جیومیٹرک ملٹی فیکٹر ماڈل کے مطابق چلتی ہیں۔ اس میں اس بات پر توجہ دی گئی ہے کہ اوسط کی طرف آہستہ لوٹنے والے اجزا قیمت بندی اور ہیج…
یہ مقالہ اسٹاک اور بانڈ، نیز اسٹاک، بانڈ اور سونے کی مقررہ تقسیم کا ان طویل پوزیشن والے متحرک پورٹ فولیوز سے موازنہ کرتا ہے جن میں نقد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پورٹ فولیوز عوامی ڈیٹا استعمال کرتے، ہر ماہ توازن بحال کرتے، اور منافع، اتار چڑھاؤ، اضافی شارپ تناسب،…
یہ مقالہ جرمنی کی مسلسل وقتی مارکیٹ میں انٹرا ڈے بجلی کی قیمتوں کے احتمالی اندازے کے لیے ایک جنریٹو نیورل نیٹ ورک پیش کرتا ہے۔ صرف ایک نقطہ تخمینہ دینے کے بجائے، یہ طریقہ قیمت کے ممکنہ راستے بناتا ہے اور انہیں مقررہ حجم کی ٹریڈنگ میں مارکیٹ کے فروخت آرڈر…
مقالہ معاہدہ بہ معاہدہ طریقے سے سونے، تیل اور بٹ کوائن کے فیوچرز کی قیمت میں اتار چڑھاؤ اور بیسس کے عوامل کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ دسمبر 2017 سے نومبر 2021 تک روزانہ کی اسپاٹ اور فیوچرز قیمتوں کے ساتھ میچورٹی، ٹریڈنگ حجم اور اوپن انٹرسٹ کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ…