گراف سرچ اور سیمولیٹڈ بائیفَرکیشن سے اسٹاک پیئرز ٹریڈنگ کی رفتار بڑھانا

خلاصہ

یہ مقالہ اسٹاک پیئرز ٹریڈنگ کا ایک نظام بیان کرتا ہے جو پہلے سے منتخب ایک جوڑے پر نظر رکھنے کے بجائے N اسٹاک کے مجموعے میں تلاش کرتا ہے۔ یہ اسٹاکس کو سمتی گراف کے نوڈز کے طور پر دکھاتا ہے، جن کے کناروں کے وزن فوری قیمت کے فرق اور شماریاتی باہمی تعلق کے عوامل پر مبنی ہیں۔ کوانٹم سے متاثر سیمولیٹڈ بائیفَرکیشن الگورتھم استعمال کرنے والا امتزاجی آپٹیمائزیشن ایکسیلیریٹر امید افزا راستے تلاش کرتا ہے، جبکہ ٹیبو سرچ اسی موقع کو بار بار شناخت ہونے سے روکنے میں مدد دیتی ہے۔

اس نظام کا مظاہرہ ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج میں FPGA-پر مبنی نفاذ کے ذریعے کیا گیا۔ رپورٹ شدہ تاخیر 33 مائیکرو سیکنڈ ہے، ایک ایسے مجموعے کے لیے جس میں 15 اسٹاک اور 210 ممکنہ جوڑے ہیں۔ یہ کم تاخیر سے مواقع تلاش کرنے والے نفاذ کو دکھاتا ہے، مگر اقتباس میں ٹریڈنگ منافع، لین دین کے اخراجات، رسک کنٹرولز یا جوڑے منتخب کرنے کے آسان طریقوں سے موازنہ رپورٹ نہیں کیا گیا۔ لہٰذا دعویٰ کردہ رفتار حساب اور نظام کی تاخیر کا ثبوت ہے، بذات خود اسٹریٹیجی کے منافع کا نہیں۔

اہم خیالات

• یہ نظام سمتی گراف کے ذریعے اسٹاک کے مجموعے میں پیئرز ٹریڈنگ کے مواقع تلاش کرتا ہے۔
• کناروں کے وزن فوری قیمت کے فرق اور شماریاتی باہمی تعلق کے عوامل کو یکجا کرتے ہیں۔
• سیمولیٹڈ بائیفَرکیشن گراف کے راستے کی آپٹیمائزیشن تلاش کو تیز کرتا ہے۔
• ٹیبو سرچ کو مواقع کی بار بار شناخت کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
• ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کے مظاہرے میں 15 اسٹاک کے لیے 33 مائیکرو سیکنڈ تاخیر رپورٹ ہوئی، مگر منافع ثابت نہیں ہوتا۔

ٹیگز

# 2307.05923


# Pairs-trading System using Quantum-inspired Combinatorial Optimization Accelerator for Optimal Path Search in Market Graphs









Pairs-trading is a trading strategy that involves matching a long position with a short position in two stocks aiming at market-neutral profits. While a typical pairs-trading system monitors the prices of two statistically correlated stocks for detecting a temporary divergence, monitoring and analyzing the prices of more stocks would potentially lead to finding more trading opportunities. Here we report a stock pairs-trading system that finds trading opportunities for any two stocks in an $N$-stock universe using a combinatorial optimization accelerator based on a quantum-inspired algorithm called simulated bifurcation. The trading opportunities are detected through solving an optimal path search problem in an $N$-node directed graph with edge weights corresponding to the products of instantaneous price differences and statistical correlation factors between two stocks. The accelerator is one of Ising machines and operates consecutively to find multiple opportunities in a market situation with avoiding duplicate detections by a tabu search technique. It has been demonstrated in the Tokyo Stock Exchange that the FPGA (field-programmable gate array)-based trading system has a sufficiently low latency (33 $μ$s for $N$=15 or 210 pairs) to execute the pairs-trading strategy based on optimal path search in market graphs.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔