کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
90 دستاویزات
یہ نوٹ بک Nasdaq کے ہر آرڈر کے ڈیٹا میں Lee-Ready کی ٹریڈ درجہ بندی کو جارح فریق کی شناختوں کے مقابل جانچتی ہے۔ یہ اضافے، ترمیم، منسوخی، تکمیل اور ری سیٹ کے پیغامات سے لمٹ آرڈر بک دوبارہ بناتی ہے، پھر ہر ٹریڈ کو اسی وقت کی بہترین خرید اور فروخت قیمت سے ہم…
یہ دستاویز ٹریڈز، کوٹس اور لمٹ آرڈر بکس کے مطالعے کے لیے ایکویٹی مارکیٹ ڈیٹا کے چار ذرائع کا موازنہ کرتی ہے: الگوسیک TAQ، ڈیٹا بینٹو مارکیٹ بائی آرڈر، NASDAQ ITCH اور IEX HIST۔ یہ ہر ذریعے کی تفصیل، کوریج، لاگت یا رسائی کی شرائط، ذخیرے کی ضرورت اور یہ بتاتی…
یہ باب مارکیٹ ڈیٹا کو ٹریڈنگ قواعد، لیکویڈیٹی اور شرکا کے رویے کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ یہ بہترین خرید و فروخت کوٹ سے لے کر آرڈر سطح کی فیڈز تک ڈیٹا کا جائزہ لیتا ہے، پھر ایکسچینج پیغامات پارس کرنے اور انہیں مقام کے مقامی لمٹ آرڈر بک میں دوبارہ چلانے کی وضاحت…
یہ نوٹ بک NASDAQ ITCH ٹریڈ ڈیٹا سے مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر کے پیمانے بناتی ہے، ٹریڈز کو اندرونِ روز بارز میں جمع کرتی ہے، اور لیکویڈیٹی کے قائم مقام پیمانوں کو آرڈر فلو سگنلز اور آرڈر بک کی حالت سے الگ کرتی ہے۔ یہ جمع کرنے سے پہلے ٹک رول کے ذریعے انفرادی…
یہ نوٹ بک ایک منٹ کے NASDAQ-100 مائیکرو اسٹرکچر فیچرز پر لانگ شارٹ ٹرم میموری نیٹ ورک فٹ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے تاکہ کئی افقوں کے لیے مستقبل کے ریٹرنز کی پیش گوئی کی جا سکے۔ ماڈل پچھلے مشاہدات کی ترتیب کو مرحلہ وار پراسیس کرتا اور سیکھتا ہے کہ پہلے کے کن…
یہ نوٹ بک NASDAQ-100 اسٹاکس کو ان کے اگلے 15 منٹ کے منافع کے لحاظ سے درجہ بند کرنے والے پیش گوئی ماڈلز کا، انٹراڈے مائیکرو اسٹرکچر معلومات مثلاً اسپریڈ، گہرائی کے عدم توازن، دستخط شدہ حجم اور قیمت کے اثر سے موازنہ کرتی ہے۔ یہ ہر ماڈل خاندان سے ایک نمائندہ…
یہ نوٹ بک NASDAQ ٹوٹل ویو-ITCH پیغام بہ آرڈر ڈیٹا کو بائنری شکل سے منظم ریکارڈز میں ڈی کوڈ کرنا سکھاتی ہے۔ یہ پیغام کی ساخت اور ہر قسم کے مخصوص لے آؤٹس سمجھاتی، فیلڈز کھول کر دکھاتی، اور نصف شب سے نینو سیکنڈز میں دیے گئے وقت اور ضمنی اعشاری مقامات والے صحیح…
یہ نوٹ بک حقیقی معنوں میں بے قاعدہ ٹائم اسٹیمپس والی ٹائم سیریز، مثلاً ٹِک، والیوم یا ڈالر بارز، بنانے کے لیے GT-GAN سے متاثرہ آرکیٹیکچر بیان کرتی ہے۔ GRU-ODE انکوڈر مشاہدات کو پوشیدہ حالتوں میں نقشہ بند کرتا ہے، جبکہ ODE پر مبنی جنریٹر اور ڈسکریمینیٹر اجزا…
یہ دستاویز پارس کیے گئے NASDAQ ITCH پیغامات لوڈ کرنے اور آرڈرز کے اضافے، حذف، منسوخی، عمل درآمد اور تبدیلی سے لمٹ آرڈر بک دوبارہ بنانے کی سہولتیں بیان کرتی ہے۔ یہ ہر آرڈر کے باقی شیئرز کا حساب رکھتی ہے تاکہ بعد کی بک اپ ڈیٹس میں موجودہ مقدار استعمال ہو، اور…
یہ تجزیہ ITCH کے اضافے، حذف، جزوی منسوخی، تبدیلی اور عمل درآمد کے پیغامات سے انفرادی NASDAQ حدی آرڈرز کی زندگی دوبارہ تشکیل دیتا ہے۔ یہ ناپتا ہے کہ آرڈر منسوخ ہوتے یا مکمل ہوتے ہیں، اور ان واقعات تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؛ اس کے لیے درست ٹائم اسٹیمپس…
یہ مطالعہ مختصر مدتی ٹریڈنگ پیش گوئی کو لمٹ آرڈر کی جگہ اور لمٹ آرڈر بک میں انوینٹری کے فیصلوں میں بدلنے کے لیے ڈیپ ری انفورسمنٹ لرننگ استعمال کرتا ہے۔ یہ تاریخی آرڈر بک پیغامات سے بنے نقلی NASDAQ ایکویٹی ماحول میں ایک ایجنٹ کو ABIDES سمیولیٹر کے ذریعے تربیت…
یہ دستاویز حالیہ اعلیٰ تعدد والے ڈیٹا سے وقت کے ساتھ اتار چڑھاؤ کی ہمواری کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق لاگ اتار چڑھاؤ مناسب زمانی پیمانوں پر بہت کم ہرسٹ ایکسپوننٹ کے ساتھ تقریباً کسری براؤنین حرکت جیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر مصنفین نصف سے کم ایکسپوننٹ…
یہ مطالعہ چھ شعبوں کے اسٹاکس میں اعلیٰ فریکوئنسی آرڈر ترتیب کو 2018 US کی تجارتی جنگ کے دوران ماڈل کرتا ہے۔ یہ فرسٹ آرڈر، وقت کے لحاظ سے ہم جنس، مجزا وقتی مارکوف چین استعمال کرتا ہے، چی اسکوائر ٹیسٹ سے مارکوف مفروضہ جانچتا ہے اور زیادہ سے زیادہ امکان کے…
یہ دستاویز ہائی فریکوئنسی مالیاتی ڈیٹا کے لیے سب سیمپلڈ کواڈرینٹ باہمی تعلق کا تخمینہ کار پیش کرتی ہے۔ یہ وقت کے ساتھ اتار چڑھاؤ بدلنے پر باہمی تعلق کی پیمائش میں دشواری سے نمٹتا ہے: معیاری کواڈرینٹ تخمینہ کار اتار چڑھاؤ کی حرکیات کے مقابلے میں مضبوط ہے، مگر…
یہ مقالہ ایسے کم تعدادی اعلیٰ فریکوئنسی اتار چڑھاؤ کے تخمینے تیار کرتا ہے جو اسپاٹ اتار چڑھاؤ میں اچانک تبدیلیوں کے باوجود مضبوط رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مجوزہ تخمینے موجودہ طریقوں پر ℓ1 جرمانہ لاگو کرتے ہیں، اور پاور ویری ایشن تخمینوں پر توجہ دیتے ہیں، جو…
یہ مطالعہ کرپٹو کرنسی مارکیٹس میں ایک منٹ، پانچ منٹ اور پندرہ منٹ کی حدوں کے آس پاس اتار چڑھاؤ اور ٹریڈنگ حجم کے بار بار آنے والے اچانک اضافوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں Binance کے چھ پرپیچوئل معاہدوں کے ٹریڈ ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا ہے اور انفرادی ٹریڈز کے سائز…
یہ مقالہ مالیاتی مارکیٹ کے آرڈر فلو کو اس انداز میں بنانے کا ایک جنریٹو فریم ورک پیش کرتا ہے کہ مارکیٹ کے رویے پر قابو رکھا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈر فلو بنانے کے موجودہ طریقے مارکیٹ ڈیٹا کی ناقص نقل کر سکتے ہیں اور ان پر قابو محدود ہوتا ہے، جس سے…
یہ مقالہ اعلیٰ فریکوئنسی ٹریڈنگ کے رویے کو اثاثوں کی قیمتوں کی دو دیکھی گئی خصوصیات سے جوڑتا ہے: لیوریج اثر، جس میں منافع اور اتار چڑھاؤ باہم مربوط ہوتے ہیں، اور رف اتار چڑھاؤ، جس میں اتار چڑھاؤ کے راستے بے قاعدہ ہوتے ہیں۔ یہ ہاکس پروسیسز سے خردبینی قیمت…
مقالہ جمع شدہ ایس اینڈ پی 500 ہائی فریکوئنسی ریٹرنز کی اسکیلنگ خصوصیات استعمال کرکے مارٹنگیل احتمالی ماڈل بناتا ہے۔ ماڈل صبح کے سیشن کی مشروط توقعات کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، پھر اسے دوپہر کی ٹریڈنگ کے لیے بھی بڑھایا گیا ہے۔ ماڈل کی پیش گوئیاں…
یہ کام مالی ٹائم سیریز کو آرڈر پیغامات کی ترتیب کے طور پر ماڈل کرنے کے لیے ایک جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر پیش کرتا ہے۔ ماڈل ڈسکریٹ ایونٹ سمیولیٹر کے اندر آرڈر بنانے والے انجن کے طور پر کام کرتا ہے، جس کا مقصد لمٹ آرڈر بک کی حرکیات دہرانا اور متعامل منڈی کے…
یہ مطالعہ SPY آپشنز کی اعلیٰ تعدد اسٹریٹیجیز کا جائزہ لیتا ہے، جس میں ایک ماہ کے دوران جمع کیے گئے پانچ منٹ کے وقفوں کے مشاہدات شامل ہیں۔ یہ آپشن گریکس اور مضمر اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتا ہے، بائنومیئل ٹری سے امریکی آپشنز کی قیمت مقرر کرتا ہے، اور نیوٹن–رافسن…
یہ کام رجحان کی پیروی کرنے والے ہائی فریکوئنسی ٹریڈرز کے ایک خردبینی ماڈل کی حرکیاتی نظریاتی بنیاد تیار کرتا ہے۔ میکانیات کی Liouville مساوات سے مشابہ ماڈل کی عین فیز اسپیس ارتقائی مساوات سے آغاز کرتے ہوئے، یہ مالیاتی براؤنین حرکت کے لیے مساواتوں کے سلسلے کے…
یہ مقالہ اثاثوں کی قیمتوں پر کم اور ہائی فریکوئنسی ٹریڈرز کے باہمی اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایجنٹ پر مبنی ماڈل بناتا ہے۔ کم فریکوئنسی ایجنٹس زمانی ترتیب کے مطابق ٹریڈ کرتے ہیں اور بنیادی عوامل پر مبنی اور چارٹ پر مبنی قواعد کے درمیان بدل سکتے ہیں۔ ہائی…
یہ دستاویز شور والی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے کن اندازوں کے برقرار رہنے کا جائزہ لینے کے لیے ایک بڑے ایجنٹ پر مبنی نقلی مطالعے کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے MAS-Utopia ماڈل میں پانچ اقسام کے 10,000 ایجنٹس شامل ہیں اور پانچ سال کا ہائی فریکوئنسی ڈیٹا استعمال ہوتا ہے۔…