بولنگر بینڈز اور پیئرز ٹریڈنگ کے شماریاتی طریقے

خلاصہ

یہ مطالعہ بولنگر بینڈز کی شماریاتی بنیاد کو متحرک رجعت کے ٹائم سیریز ماڈل سے جوڑ کر جانچتا ہے۔ یہ فریم ورک پیئرز ٹریڈنگ پر لاگو کرتا ہے اور بینڈز پر مبنی حکمتِ عملیوں کے لیے تجارت کے دورانیے اور منافع کے درمیان تعلق اخذ کرتا ہے۔

مصنفین بولنگر بینڈز کی متحرک اوسط کو رینڈم واک پلس شور ماڈل کے تخمینے کے طور پر بھی بیان کرتے ہیں، پھر Fixed Forecast Maximum Duration Bands نامی ایک متبادل تیار کرتے ہیں۔ SAP اور نِکّی انڈیکس کے ڈیٹا پر کیے گئے کمپیوٹر نقلی تجربات اس متبادل کا روایتی بولنگر بینڈز سے موازنہ کرتے ہیں۔ دستاویز طریقے اور موازنہ بیان کرتی ہے مگر عددی نتائج نہیں دیتی؛ اس لیے یہ طے نہیں ہوتا کہ کون سا طریقہ بہتر کارکردگی دکھاتا ہے یا نتائج منتخب اثاثوں اور نقلی تجربات کے ڈیزائن سے آگے بھی لاگو ہوتے ہیں۔

اہم خیالات

• متحرک رجعت کا ماڈل بولنگر بینڈز کی شماریاتی تشریح فراہم کرتا ہے۔
• بولنگر بینڈز کو پیئرز ٹریڈنگ کی حکمتِ عملیاں بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
• مقالہ بینڈز پر مبنی پیئرز ٹریڈنگ میں منافع اور تجارت کے دورانیے کا تعلق اخذ کرتا ہے۔
• رینڈم واک پلس شور کا تخمینہ مقررہ پیش گوئی، زیادہ سے زیادہ دورانیے والے متبادل کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔
• SAP اور نِکّی کے ڈیٹا پر کیے گئے نقلی تجربات اس متبادل کا معیاری بولنگر بینڈز سے موازنہ کرتے ہیں۔

ٹیگز

# Bollinger Bands Thirty Years Later


# Bollinger Bands Thirty Years Later









The goal of this study is to explain and examine the statistical underpinnings of the Bollinger Band methodology. We start off by elucidating the rolling regression time series model and deriving its explicit relationship to Bollinger Bands. Next we illustrate the use of Bollinger Bands in pairs trading and prove the existence of a specific return duration relationship in Bollinger Band pairs trading.Then by viewing the Bollinger Band moving average as an approximation to the random walk plus noise (RWPN) time series model, we develop a pairs trading variant that we call "Fixed Forecast Maximum Duration' Bands" (FFMDPT). Lastly, we conduct pairs trading simulations using SAP and Nikkei index data in order to compare the performance of the variant with Bollinger Bands.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔