کم تاخیر والے ٹریڈنگ نظاموں کے لیے C++ تکنیکیں اور ڈیزائن پیٹرنز

مضمون arXiv papers · مصنف: Paul Bilokon et al.

خلاصہ

یہ کام کارکردگی کے لحاظ سے حساس C++ ایپلی کیشنز میں تاخیر کم کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیتا ہے، جس کا بنیادی تناظر اعلیٰ تعدد کی ٹریڈنگ ہے۔ یہ پروگرامنگ ریپوزٹری بیان کرتا ہے جس میں بینچ مارک شدہ مثالیں، بہتر بنایا گیا مارکیٹ نیوٹرل شماریاتی آربیٹریج پیئرز اسٹریٹیجی، اور بیک وقت کام کو ہم آہنگ کرنے کے لیے Disruptor پیٹرن کا C++ نفاذ شامل ہے۔

جائزہ رفتار، کیش کے استعمال اور شماریاتی اہمیت کو دیکھتا ہے۔ مصنفین رپورٹ کرتے ہیں کہ کیش وارمنگ اور constexpr کے ذریعے کمپائل کے وقت جانچ سے تاخیر میں سب سے واضح کمی ہوئی، جبکہ Disruptor روایتی قطار بندی کے طریقوں سے بہتر رہا۔ ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کی رفتار اور منافع میں بہتری بھی رپورٹ کی گئی، اگرچہ اقتباس میں ان دعووں کو جانچنے کے لیے پیمائشیں یا تجرباتی تفصیلات نہیں۔ لائیو مارکیٹ میں جانچ اور ٹریڈنگ الگورتھم کے ساتھ Disruptor کا انضمام آئندہ کے مجوزہ مراحل ہیں، اس لیے نتائج مکمل نظام کی لائیو کارکردگی ثابت نہیں کرتے۔

اہم خیالات

یہ کام تاخیر کے لیے حساس ایپلی کیشنز میں عملی C++ اصلاحی مثالوں کو شماریاتی بینچ مارکنگ کے ساتھ ملاتا ہے۔
یہ کم تاخیر کی تکنیکیں مارکیٹ نیوٹرل شماریاتی آربیٹریج پیئرز اسٹریٹیجی پر لاگو کرتا ہے۔
Disruptor پیٹرن کو روایتی قطار بندی کے طریقوں کے تیز متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
تاخیر کم کرنے کے لیے کیش وارمنگ اور constexpr کو خاص طور پر مؤثر بتایا گیا ہے۔
لائیو ٹریڈنگ اور مربوط نظام کی جانچ مستقبل کے کام ہیں۔

ٹیگز

ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ جوڑیوں کی ٹریڈنگ آربیٹریج آرڈر پر عمل درآمد شماریات

مکمل متن

# C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading


# C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading









This work aims to bridge the existing knowledge gap in the optimisation of latency-critical code, specifically focusing on high-frequency trading (HFT) systems. The research culminates in three main contributions: the creation of a Low-Latency Programming Repository, the optimisation of a market-neutral statistical arbitrage pairs trading strategy, and the implementation of the Disruptor pattern in C++. The repository serves as a practical guide and is enriched with rigorous statistical benchmarking, while the trading strategy optimisation led to substantial improvements in speed and profitability. The Disruptor pattern showcased significant performance enhancement over traditional queuing methods. Evaluation metrics include speed, cache utilisation, and statistical significance, among others. Techniques like Cache Warming and Constexpr showed the most significant gains in latency reduction. Future directions involve expanding the repository, testing the optimised trading algorithm in a live trading environment, and integrating the Disruptor pattern with the trading algorithm for comprehensive system benchmarking. The work is oriented towards academics and industry practitioners seeking to improve performance in latency-sensitive applications.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔