متحرک مارکیٹ گراف سے عالمی اسٹاک اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی

خلاصہ

یہ مقالہ عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں حقیقی اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کے لیے ایک ماڈل پیش کرتا ہے۔ یہ مارکیٹوں کو بدلتے ہوئے نیٹ ورک کے طور پر ظاہر کرتا ہے اور اتار چڑھاؤ کے پھیلاؤ کا اشاریہ استعمال کر کے بتاتا ہے کہ ایک مارکیٹ کے جھٹکے دوسری مارکیٹوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ پھر جگہ اور وقت پر مبنی گراف نیورل نیٹ ورک ان تعلقات اور زمانی معلومات کو پیش گوئیاں بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔

تجرباتی مطالعہ آٹھ عالمی مارکیٹ اشاریوں کا احاطہ کرتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے کہ مجوزہ ماڈل آزمائے گئے پیش گوئی کے منظرناموں میں بنیادی ماڈلز سے بہتر ہے۔ یہ پیش گوئی کے نظام میں بین مارکیٹ روابط اور ٹریڈنگ دنوں کی کوریج شامل کرنے کی افادیت کی تائید کرتا ہے۔ فراہم کردہ وضاحت میں معیارات کے نام، پیش گوئی کے پیمانے، جانچ کی مدت یا توثیق کے ڈیزائن کی تفصیل نہیں۔ لہٰذا بیان کردہ برتری مطالعے میں آزمائے گئے اشاریوں اور منظرناموں پر لاگو ہوتی ہے؛ صرف خلاصہ دوسری مارکیٹوں یا لائیو ٹریڈنگ میں کارکردگی ثابت نہیں کرتا۔

اہم خیالات

• ماڈل دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں کے حقیقی اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کرتا ہے۔
• اتار چڑھاؤ کے پھیلاؤ کا اشاریہ مارکیٹ تعلقات کا بدلتا ہوا گراف بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
• جگہ اور وقت پر مبنی گراف نیورل نیٹ ورک مارکیٹ روابط کو وقت کے لحاظ سے بدلتے ڈیٹا کے ساتھ ملاتا ہے۔
• تجرباتی تجزیے میں آٹھ عالمی مارکیٹ اشاریے شامل ہیں۔
• آزمائے گئے منظرناموں میں ماڈل کو بنیادی ماڈلز سے بہتر بتایا گیا ہے، تاہم وسیع تر عمومیت ثابت نہیں۔

ٹیگز

# Global Stock Market Volatility Forecasting Incorporating Dynamic Graphs and All Trading Days


# Global Stock Market Volatility Forecasting Incorporating Dynamic Graphs and All Trading Days









This paper introduces a global stock market volatility forecasting model that enhances forecasting accuracy and practical utility in real-world financial decision-making by integrating dynamic graph structures and encompassing all active trading days of different stock markets. The model employs a spatial-temporal graph neural network architecture to capture the volatility spillover effect, where shocks in one market spread to others through the interconnective global economy. By calculating the volatility spillover index to depict the volatility network as graphs, the model effectively mirrors the volatility dynamics for the chosen stock market indices. In the empirical analysis covering 8 global market indices, the realized volatility forecasting performance of the proposed model surpasses the baseline models in all forecasting scenarios.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔