اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے بیک ٹیسٹس میں پوزیشن سائزنگ اور VaR

خلاصہ

یہ مقالہ تحقیق کرتا ہے کہ آیا ٹریڈنگ پوزیشن کے سائز زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران خطرے کو قابو کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس میں تاریخی بیک ٹیسٹنگ سے دیکھا گیا ہے کہ بحران کے واقعات میں سائزنگ ماڈلز کیسے برتاؤ کرتے ہیں، خاص طور پر یہ کہ آیا وہ خطرے کی قدر کم کر سکتے ہیں۔ دباؤ کے حالات میں ایکسپوژر سنبھالنے کے طریقوں کے طور پر شارٹ اور لانگ پوزیشنز پر بھی غور کیا گیا ہے۔

بیان کردہ مطالعہ سائزنگ کے تجزیے کو اسٹاک اور ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ڈیٹا کے ساتھ ملاتا ہے، اور آٹوریگریسیو، ARIMA، LSTM اور GARCH ماڈلز کا ذکر کرتا ہے۔ اقتباس یہ نہیں بتاتا کہ سائزنگ قواعد کیسے متعین کیے گئے، ماڈلز کیسے شامل کیے گئے، یا کون سا بیک ٹیسٹ دورانیہ اور بحران کے واقعات استعمال ہوئے۔ اس میں VaR تخمینے یا کارکردگی کے نتائج بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا متن کسی تحقیقی سمت کا خاکہ ہے، یہ ثابت نہیں کرتا کہ کوئی خاص سائزنگ طریقہ نقصانات کو قابو کرتا ہے؛ تاریخی نتائج مفروضوں پر بھی منحصر ہوں گے اور مستقبل کے بحرانوں کی پیش گوئی نہ بھی کریں۔

اہم خیالات

• مطالعہ زیادہ اتار چڑھاؤ کے ادوار میں سائزنگ کے طریقوں کو جانچنے کے لیے تاریخی بیک ٹیسٹس استعمال کرتا ہے۔
• اس کا مرکزی خطرہ پیمانہ بحران کے واقعات میں خطرے کی قدر ہے۔
• اس میں لانگ اور شارٹ دونوں پوزیشنوں کے سائز سنبھالنے پر غور کیا گیا ہے۔
• بیان کردہ ڈیٹا اور ماڈلنگ میں اسٹاک، ETFs اور AR، ARIMA، LSTM اور GARCH طریقے شامل ہیں۔
• اقتباس میں نتائج یا سائزنگ قواعد کے موازنے کے لیے کافی تفصیلات نہیں ہیں۔

ٹیگز

# Sizing Strategies for Algorithmic Trading in Volatile Markets: A Study of Backtesting and Risk Mitigation Analysis


# Sizing Strategies for Algorithmic Trading in Volatile Markets: A Study of Backtesting and Risk Mitigation Analysis









Backtest is a way of financial risk evaluation which helps to analyze how our trading algorithm would work in markets with past time frame. The high volatility situation has always been a critical situation which creates challenges for algorithmic traders. The paper investigates different models of sizing in financial trading and backtest to high volatility situations to understand how sizing models can lower the models of VaR during crisis events. Hence it tries to show that how crisis events with high volatility can be controlled using short and long positional size. The paper also investigates stocks with AR, ARIMA, LSTM, GARCH with ETF data.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔