مقداری اسٹریٹیجیوں کے لیے VIX یومیہ خطرہ فلٹر

خلاصہ

یہ نوٹ مقداری اسٹریٹیجیوں کے لیے بعد از عمل کاری فلٹر کے طور پر کوبو اتار چڑھاؤ اشاریہ (VIX) کے استعمال کو بیان کرتا ہے۔ یہ فلٹر روزانہ ٹریڈ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ دیتا ہے، جس کا بیان کردہ مقصد شارپ تناسب بہتر کرنا اور ٹریڈنگ خطرہ محدود کرنا ہے۔ اس طریقے کا جائزہ دو چینی حصص اثاثوں، SH510300 اور SH510050، پر شارپ تناسب، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن اور کالمر تناسب کو کارکردگی کے پیمانوں کے طور پر استعمال کرتے ہوئے لیا گیا ہے۔

اس خاکے میں VIX کو خطرے کی ایک عمومی حالت سمجھا گیا ہے جو موجودہ اسٹریٹیجی کی پوزیشن کو آن یا آف کر سکتی ہے، نہ کہ ایک خود مختار داخلے کا اشارہ۔ اقتباس میں حد کے قواعد، بنیادی اسٹریٹیجیوں کی تفصیل، آزمائشی مدت یا عددی نتائج نہیں دیے گئے، اس لیے یہاں رپورٹ شدہ تجزیے کا آزادانہ جائزہ ممکن نہیں۔ نتائج کو طریقۂ کار کی مثالوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کسی خاص پوزیشن لینے کے ثبوت کے طور پر نہیں۔ نوٹ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اتار چڑھاؤ پر مبنی فلٹر لگانے کے باوجود نقصان ممکن ہے۔

اہم خیالات

• مقداری اسٹریٹیجیوں میں ٹریڈنگ کی اجازت دینے یا روکنے کے لیے VIX روزانہ فیصلہ کن فلٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔
• بیان کردہ مقاصد خطرے کے لحاظ سے بہتر کارکردگی اور کم ٹریڈنگ خطرہ ہیں۔
• طریقۂ کار کی آزمائش SH510300 اور SH510050 پر کی گئی۔
• جائزے میں شارپ تناسب، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن اور کالمر تناسب استعمال ہوئے۔
• اقتباس نفاذ یا آزمائش کی تفصیل نہیں دیتا اور حقیقی منڈی میں پوزیشن کی سفارش کی حمایت نہیں کرتا۔

ٹیگز

# A note on VIX for postprocessing quantitative strategies


# A note on VIX for postprocessing quantitative strategies









In this note, we introduce how to use Volatility Index (VIX) for postprocessing quantitative strategies so as to increase the Sharpe ratio and reduce trading risks. The signal from this procedure is an indicator of trading or not on a daily basis. Finally, we analyze this procedure on SH510300 and SH510050 assets. The strategies are evaluated by measurements of Sharpe ratio, max drawdown, and Calmar ratio. However, there is always a risk of loss in trading. The results from the tests are just examples of how the method works; no claim is made on the suggestion of real market positions.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔