Cara backtest, pengoptimuman dan syarat promosi berfungsi

Cara hasil diperoleh dengan kos sebenar dan cara strategi memperoleh kelulusan untuk dinaikkan taraf.

Yuran dan kos bursa sebenar

Ujian semula menggunakan yuran maker dan taker yang diterbitkan oleh setiap tempat dagangan, bayaran pembiayaan untuk niaga hadapan kekal, serta model impak pasaran bagi setiap pelaksanaan. Ekuiti dinilai mengikut pasaran pada setiap bar, dan posisi berleveraj boleh dibubarkan pada margin penyelenggaraan tempat dagangan. Tiada hasil dilaporkan sebelum ditolak kos.

Saiz posisi dan leveraj

Strategi menentukan saiz posisi berbanding ekuiti akaun, bukannya dalam jumlah tetap. Leveraj yang diminta disalurkan ke enjin dan dihadkan pada had tempat dagangan: tempat dagangan spot dan opsyen kekal pada satu, manakala tempat dagangan niaga hadapan membenarkan lebih. Akaun spot tidak boleh mengambil posisi jual singkat, dan kelas asas strategi menguatkuasakan perkara ini.

Pengoptimuman tiga fasa

Analisis kepekaan mengubah setiap parameter sebanyak dua puluh peratus untuk mencari jurang prestasi. Pengoptimuman berjalan ke hadapan menjalankan carian Bayesian merentasi tetingkap bergerak, sambil menjejak keputusan dalam sampel dan luar sampel secara berasingan. Set pegangan akhir, iaitu satu perlima terakhir data, diuji sekali dan mesti bertahan berbanding keputusan luar sampel pengoptimuman berjalan ke hadapan.

Pengesanan terlebih suai

Sesuatu strategi ditolak apabila prestasi luar sampelnya negatif, nisbah prestasi dalam sampel kepada luar sampel terlalu tinggi, kebarangkalian pemadanan berlebihan dalam ujian balik melebihi satu perdua, atau nisbah Sharpe terdeflasi—yang mengambil kira bilangan percubaan yang dijalankan—tidak lagi menyokong hasil tersebut.

Syarat pemajuan

Ambang minimum pemajuan dikuatkuasakan dalam kod berdasarkan fail kriteria yang diterbitkan. Syarat wajib meliputi terlebih suai, keputusan luar sampel yang bukan positif, kegagalan set pegangan dan sifar dagangan; syarat ini tidak boleh diketepikan. Syarat pilihan meliputi nisbah Sharpe, faktor keuntungan, susut nilai maksimum dan kadar kemenangan; syarat ini hanya boleh diketepikan dengan alasan yang direkodkan dan disahkan atau ditolak oleh Pegawai Risiko.

Membaca ujian semula dengan teliti

Bandingkan lengkung ekuiti dengan susutan ekuiti, semak bilangan dagangan yang menjadi asas keputusan, dan bandingkan purata pulangan setiap dagangan dengan kos pergi balik. Pulangan tinggi daripada segelintir dagangan, atau nisbah Sharpe yang lenyap di luar sampel, ialah amaran dan bukannya hasil yang boleh dipercayai.