En long-only single-instrument FUNDING-RATE-BASED CONTRARIAN-strategi på BTCUSDT perpetual futures ved brug af daglige bars + funding-rate supplerende data, med et 200-SMA bull-regime filter. Dette forslag er GENUINELY NOVEL i porteføljen: hver eksisterende strategi bruger pris-handlings-signaler (OHLCV-only). NONE brug derivat-mikrostruktur-signaler fra funding rates. Det akkumulerede fejlmønster i denne session — tre på hinanden følgende mekanisme-overførselsopgivelser (ETH RSI(2) MR, BTC BB Lower MR, SOL RSI(2) Overbought) — har dokumenteret, at mean-reversion og momentum-continuation edges er NOT overførbare. I stedet for at foretage endnu en overførsel introducerer dette forslag en FUNDAMENTALLY DIFFERENT SIGNAL CLASS, der er selvstændig og økonomisk funderet. Den økonomiske mekanisme: BTC perpetual funding rates måler omkostningsuligevægten mellem lange og korte positioner. Når funding bliver ekstremt negativ (f.eks. bund 10% af den bagudrettede 30-dages fordeling), betaler shorts tungt til longs — dette signalerer over-gearede korte positioner. Tre kræfter konvergerer derefter for at drive en long-side squeeze: (a) carry-omkostningspres tvinger shorts til at lukke positioner (de betaler funding til longs hver 8 timer), (b) arbitrageører tager systematisk den lange side for at opkræve funding-præmien, (c) enhver katalysator der udløser short-cover skaber en kaskade, fordi shorts er overfyldte. Dette er dokumenteret adfærd i crypto perp-markeder (ifølge BitMEX/Binance-forskning om funding-rate-anomalier, 2019-nuværende). Afgørende er, at dette er NOT en mean-reversion eller momentum-continuation overførsel fra en anden strategi — det er en kontrær-på-derivat-positionering tese med sit eget økonomiske fundament. BTC er valgt, fordi: (a) BTC har den mest pålidelige daglig-bar-datasti (valideret af flere in-pipeline strategier), (b) BTC har det dybeste perpetual-marked med den mest pålidelige funding-rate-data, (c) BTC's institutionelle flow forstærker squeeze-effekten (ETF-rebalanceringer reagerer på derivat-positionering), (d) BTC's funding-rate-historie strækker sig 5+ år tilbage på Binance, hvilket giver tilstrækkelig backtest-data. 200-SMA-filteret eliminerer den dominerende fejltilstand (ekstrem negativ funding under strukturelle bear-markeder, hvor shorts er RIGHT og squeezes ikke materialiserer sig). Kun 4 eksplicitte parametre (funding-lookback-vindue, funding-percentil-tærskel, regime SMA-periode, stop pct).