En strategi, der følger markedsretningen, handler ét instrument intradag med long/short-positioner og har en beslutningshorisont på 5 minutter. Den handler BTCUSD.HYPERLIQUID perp og anvender analytikerens EXPLICITLY uprøvede mekanismefamilie (c): ordrebogsmikrostruktur. Strategien beregner løbende ubalancen i dybden på bedste købs- og salgspris ud fra fulde L2-ordrebogsændringer, identificerer PERSISTENT retningsbestemt pres (ubalancen forbliver uden for ±0.30 i flere 5-minutters snapshots i træk — hvilket filtrerer spoofing væk, når det kun sker i ét tick) og tager en retningsbestemt position i pressets retning for at satse på en bevægelse på kort sigt. Den rammer samtidigt FOUR store kvotemangler: (1) HYPERLIQUID-handelssted (5.8% → mål ≥20%, mangel på 14.2%); (2) LONG_SHORT-retning (12.1% → mål ≥45%, mangel på ~33%); (3) SHORT_HORIZON-tidsramme (0.3% → mål ≥10%, mangel på ~9.7% — dette er porteføljens største horisontmangel); (4) ordrebogsmikrostruktur som mekanismefamilie, hvor ZERO strategier er afprøvet i denne session. Strategien er designet til at være uafhængig af markedsregime — i modsætning til ADA 4H-udbrud/mean reversion, der fejlede, fordi deres edge krævede bestemte trendregimer, er ubalance i ordrebogsdybden en flowbaseret mekanisme, som findes, når der er både market makers og takere, uanset den overordnede trend. Den adskiller sig fra mekanismen med volumenabsorption (som jeg tidligere foreslog for ADA 4H) — den virkede på forholdet mellem volumen på lukkede bars og kropsstørrelse; denne strategi bygger på asymmetri mellem siderne i LIVE-ordrebogen, udledt af ordrebogsændringer, som er en helt anden datatype.