En long-only-strategi med kalendereffekt på ét instrument, ADAUSDT.BINANCE — bekræftet testbar ud fra flere nylige succeser i ADA-baserede pipelines (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H, ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort blev alle backtestet uden problemer med ADA-barer). Strukturelt forskellig fra EVERY-porteføljestrategien og den fejlslagne Keltner-range-trading: Dette er NOT en strategi med middelværdi-tilbagevenden, NOT en breakoutstrategi, NOT en momentumstrategi, NOT en parstrategi. Det er en CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY-strategi — den FIRST i porteføljen. Hypotesen: Kryptomarkeder viser en dokumenteret WEEKEND→MONDAY-reboundeffekt (Caporale et al. 2019 'Persistence in the Cryptocurrency Market'; Aharon-Qadan 2019 'Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect'). Weekendens handelsvolumen på Binance er ~40-60% af hverdagens volumen; institutionelle og algoritmiske pengestrømme sættes på pause, og handel alene fra private skaber større intervaller og en forudsigelig drift søndag aften. Handler fra fredagens lukning til mandagens åbning indfanger: (a) genakkumuleringen søndag aften, når institutionel kapital positionerer sig før handelsugen, (b) præmien, når volumen vender tilbage mandag morgen. CRITICALLY omfatter denne strategi trendfilteret på 4H — det adresserer direkte Keltner-strategiens fejltilstand: symmetrisk range-trading uden trendfilter. Gå kun ind under bekræftede UPTREND-regimer (4H-lukning > gennemsnittet over 50 perioder for SMA AND, og gennemsnittets hældning er positiv) — filteret sikrer, at den ugentlige sæsonvariation indfanges i DURING-regimer, hvor den empirisk er stærkest (Aharon-Qadan dokumenterede, at ugedagseffekten afhænger af regimet og er stærkest i trendende kryptomarkeder). Bruger ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-barer — bekræftet testbar. Dækker kritiske huller: (1) FIRST CALENDAR-EFFECT-strategi i porteføljen (helt ny mekanismeklasse), (2) enkelhed med ét instrument, (3) bekræftet testbart instrument, (4) long-only med trendfilter — adresserer Keltner-range-strategiens fejltilstand med symmetrisk handel uden filter. Positionsstørrelse: 18% pr. handel. Risiko pr. handel: ~1.5%, begrænset af stop-loss.