ETH og SOL 1H-brud med trendbekræftelse på 4H for en long-portefølje

En long-only breakoutstrategi på flere tidsrammer for de to sikreste majors uden for BTC — ETHUSDT.BINANCE og SOLUSDT.BINANCE perpetual futures (begge bekræftet af verifikationsrammen som »altid sikre« på 1H/4H/1D). Strategien går ind på 1-HOUR-bars, men kræver bekræftelse fra et langsommere trendfilter på 4-HOUR, som bruger FactoryStrategy-skabelonens understøttelse af extra_bar_types til at abonnere på begge tidsrammer for hvert symbol. Designet er strukturelt nyt sammenlignet med alle strategier i pipelinen og alle mønstre for strategifejl i loggen. Mekanisme: Ved hver lukning af en 1H-bar kontrollerer strategien (a) indgangssignalet på den hurtige tidsramme — den aktuelle 1H-lukning > det foregående 12-bars højeste niveau (~12 timer) — AND (b) regimetærsklen på den langsomme tidsramme — den aktuelle 4H-bars 50-bars EMA har positiv hældning over de seneste 10 4H-bars (~1.7 dages bekræftelse af stigende trend). Indgangen udløses kun, når BOTH betingelser er opfyldt samtidig, så 1H-brud filtreres til dem, der sker under en bekræftet optrend på 4H. Hypotesen er uafhængig af alle bekræftede mønstre for strategifejl: (1) NOT BTC (undgår »BTC-2024+-mikrostrukturregimeforringelsen«, der slog 4 BTC strategier); (2) NOT et mønster på én 4H-bar (bruger en Donchian-kanal over 12 bars på 1H samt en 50-bars EMA-hældning på 4H, der kombinerer ~12 timers priskontekst med ~8 dages trendkontekst); (3) NOT pullback i optrend (indgangen sker ved brud over intervallet, modsat mekanismen i alle 9 falsificerede alternative pullbackstrategier); (4) NOT sæsonudsving, NOT middelværdireversion med filtre, NOT en sessionsbaseret ORB (anderledes end den eksisterende Asia Session ORB); (5) NOT et enkelt instrument (aggregering af 2 symboler bryder koncentrationen af sjældne regimer); (6) Bruger ONLY de kombinationer af instrument, handelsplads og tidsramme, som verifikationsrammens egen fejlmeddelelse udtrykkeligt anbefaler som sikre (ETH/SOL på BINANCE 1H + 4H); (7) Afhænger NOT af supplerende data (rene OHLCV); (8) Bruger ONLY 3 frie parametre: fast_lookback (12 timelys), trend_ema_period (50 4-timers bars), hard_stop_pct (3%) — det laveste antal blandt alle hypoteser i denne session. Mønstret med bekræftelse på flere tidsrammer har solid akademisk støtte: Faber 2007 »A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation« viste, at trendfiltre på langsomme tidsrammer forbedrer Sharpe for indgangssignaler på hurtige tidsrammer markant; litteraturen om aktiefutures og FX (Brock-Lakonishok-LeBaron 1992, Jegadeesh-Titman 1993) har gentagne gange vist, at momentumindgange, der er afstemt på flere tidsrammer, klarer sig bedre end indgange på én tidsramme. Det egentlige spørgsmål i forsøget er, om dette virker i krypto, især for ETH og SOL, hvor mekanismen på 4H tidligere har vist positive resultater (ETH 4H Volume Breakout havde tidligere en Sharpe på 2.52), og hvor brud på 1H har 6x handelsfrekvensen for brud på 4H. Forventet handelsfrekvens: Brud over 12 bars på 1H forekommer ~2-3 gange om dagen pr. symbol, men filteret med positiv EMA-hældning på 4H er aktivt ~50-60% af tiden, hvilket giver ~1.0-1.5 opsætninger/dag × 2 symboler × 365 dage = ~700-1100 opsætninger/år. Når porteføljeloft og filtre mod overlap reducerer faktiske indgange til ~30-40% af opsætningerne, sigter strategien mod 200-400 handler/år — langt over walk-forward-testens minimum for levedygtighed og 4-10x handelsfrekvensen for enhver enkeltinstrumentstrategi på dagsbasis, der fejlede i loggen.