Spring til indhold
Alle hypoteser

Hypoteser

Kvantitativ handel: Daglig Binance USD-M long-short-trendkurv med sikker positionsstørrelse (etablerede majors, ét fastlåst lookback på 50 dage, risikokonstruktion med fast loft og uden gearing, ugentlig rebalancering)

Binance USD-M Safe-Sized Daily Trend Long-Short Basket (Established Majors, Single Frozen 50-Day Lookback, Hard-Capped No-Leverage Risk Construction, Weekly Rebalance)

En long-short-kurv med dagligt tidsseriemomentum på tværs af ~10 etablerede Binance USD-M-majors med bekræftet fuld historik (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), hvis DISTINGUISHING-særtræk er en…

Hypotese

En long-short-kurv med dagligt tidsseriemomentum på tværs af ~10 etablerede Binance USD-M-majors med bekræftet fuld historik (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), hvis DISTINGUISHING-særtræk er en SAFETY-HARDENED, NON-LEVERAGED RISK CONSTRUCTION — den direkte løsning på de to måder, trendkurve igen og igen fejler på i denne fabrik, trods en reel edge. Den promoverede AbsoluteMomentum-søskendestrategi bekræfter trend-edgen (Sharpe 1.48), men to søskendestrategier blev opgivet, ikke fordi de……Vis mereVis mindre

En long-short-kurv med dagligt tidsseriemomentum på tværs af ~10 etablerede Binance USD-M-majors med bekræftet fuld historik (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), hvis DISTINGUISHING-særtræk er en SAFETY-HARDENED, NON-LEVERAGED RISK CONSTRUCTION — den direkte løsning på de to måder, trendkurve igen og igen fejler på i denne fabrik, trods en reel edge. Den promoverede AbsoluteMomentum-søskendestrategi bekræfter trend-edgen (Sharpe 1.48), men to søskendestrategier blev opgivet, ikke fordi de manglede edge: Kurven med lang horisont fik et LEVERAGE EXPLOSION (enkeltperiode -211% — target_vol/realized_vol-scalaren nåede 3×, mens 1/vol-vægtene eksploderede, da realiseret vol→0), og kurven med vol-targeting blev OPTIMIZER-OVERFIT (én enkelt fast_lookback tunet 20→13, IS steg kraftigt, OOS/holdout faldt til negativt). Denne strategi fjerner begge fejltilstande gennem sin konstruktion: (1) NO gearing via vol-targeting-scalar og NO ikke-loftbegrænsede inverse vol-vægte — positionerne dimensioneres med lige risiko og et HARD-vægtloft pr. aktiv; realiseret vol FLOORED i enhver nævner, og bruttoeksponeringen HARD-CAPPED på 1.0× (ingen gearing), så et enkeltperiodetab på over 100% er strukturelt umuligt; (2) et SINGLE FROZEN robust lookback (50 dage, tæt på det robuste område identificeret af analytikeren) med få justerbare parametre, så walk-forward-optimeringen ikke har noget at overkoncentrere sig om. Strategien holder sig strengt inden for den ONLY validerede edge (DAILY symmetrisk trend på etablerede majors — intradag-, kun short-, langhorisont- og MR-varianter er alle afkræftet), bruger daglig OHLCV for rene majors (datasikkert), er long-short (mindsker 87%-long-skævheden) og er den konservative, produktionsklare «kan ikke sprænge kontoen»-form af trenddelen — adskilt fra den promoverede kurv og mine ensemble-, breakout- og tværsnitsstrategier ved sin sikkerhedsførst-risikokonstruktion og sit minimale, fastlåste parametersæt.

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.