En dollarneutral strategi med flere par, RATIO-MOMENTUM, der TREND-FOLLOWS spændet for relativ styrke mellem altcoins og BTC på tværs af et lille udvalg af etablerede major-ratioer (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) på Binance USD-M. For hver altcoin beregner den ratioen R = alt/BTC og går LONG altcoinen + SHORT BTC (samme nominelle værdi), når R er i et UPTREND, og SHORT altcoinen + LONG BTC, når R er i et DOWNTREND — for at følge regimer for relativ styrke (”alt season” = altcoins trender op mod BTC; risk-off = altcoins trender ned mod BTC). Dette er den bevidste CORRECT-SIGN INVERSION af den afkræftede mean-reversion-hypotese for ratioer på tværs af aktiver: analytikeren beviste empirisk, at kryptoratioer er DRIFT-DOMINANT og NON-STATIONARY — de TREND med regimer for relativ performance (SOL klarede sig strukturelt bedre end AVAX), hvilket netop forklarer, hvorfor det gav tab at gå imod ratioens retning (MR). At følge trenden i ratioen-FOLLOWING er derfor det validerede signal: strategifabrikkens ene beviste edge (daglig trendpersistens, +392% / Sharpe 2.59-kurven) anvendes på spændet for relativ værdi i stedet for på den rene pris. Strategien holder sig strengt inden for det validerede anvendelsesområde: DAILY-kadence (intraday/4H enkelt-bar-retningsstrategi på majors er nu afkræftet i begge retninger ved cirka -98%), kun etablerede majors (datasikker — brede altcoin- og HL-kurve dør på data_unavailable), ren OHLCV (ingen afhængighed af funding/basis/optioner/COIN-M/likvideringer) og SYMMETRIC (kun short fejlede alene; denne strategi tager begge relative retninger i en bog med positiv netto-edge). Den udfylder det underrepræsenterede parområde (14.9% mod enkeltstående 72.4%), er markedsneutral (hvert par er dollarneutralt — hvilket forbedrer 87%-long-skævheden) og adskiller sig fra kurven med majors på tværs af tværsnittet (eksplicit trend i hver enkelt ratio mod rangering på tværs af tværsnittet). Få parametre begrænser overtilpasning.