En long-short-strategi med middelværdi-reversion på BTCUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures, der handler mod tvangslikvidationskaskader. Bruger BINANCE USD-M perp-barer (dokumenteret rene data) + likvidationer som supplerende data (PostgreSQL — separat datastrøm fra alle tidligere pipelineeksperimenter). Hypotesen: Når det samlede likvidationsvolumen pr. time på BTCUSDT stiger til >3 standardafvigelser over sin 30-dages baseline, og AND-prisen har bevæget sig ≥2% i samme retning i løbet af de foregående 4 timer, er markedet i en FORCED-FLOW OVERSHOOT — den marginale sælger (i en long-likvidationskaskade) eller marginale køber (i et short squeeze) handler mekanisk, ikke naturligt. Når den tvungne ordrestrøm løber tør (typisk inden for 4-12 timer), træder naturlige markedsdeltagere til ved den forskudte pris, og bevægelsen vender delvist. Strategien går LONG, når likvidationer på long-siden danner en kaskade (prisen overskyder DOWN), og SHORT, når likvidationer på short-siden danner en kaskade (prisen overskyder UP). Dette udfylder FIVE underrepræsenterede kategorier: long-short-retning (14.2% → mod 45%), likvidationsdrevet mekanisme (ingen strategier i 459 eksperimenter har brugt denne datastrøm), kryptospecifik markedsmikrostruktur (en fordel, der er umulig i TradFi), mellemlang beholdningstid (4-12h-cyklusser) og strategier drevet af supplerende data (som har været rene i vores katalog, i modsætning til BINANCE_SPOT-barer). Mekanismen er dokumenteret i forskning i kryptomarkedsmikrostruktur (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023) — likvidationskaskader skaber systematisk 1.5-3%-prisoversving, som delvist udlignes inden for 6-18 timer, når den tvungne del af ordrestrømmen aftager. Bruger ONLY BINANCE USD-M perp-barer + likvidationsdata gemt i Postgres — ingen BINANCE_SPOT-barer (som gentagne gange ikke har bestået Layer 3-verificering i denne session). Positionsstørrelse: 15% af egenkapitalen pr. retning. Risiko pr. handel: 1.5% af egenkapitalen, begrænset af stop-loss.