En MARKET-NEUTRAL (dollar-neutral) LONG-SHORT PAIR-strategi, der anvender fabrikkens ene gentagne gange validerede edge — tidsseriemomentum/trend — på prisforholdet SOL/ETH RATIO i stedet for på ét enkelt aktiv. Når forholdet SOL-vs-ETH trender op (SOL klarer sig bedre), holder den LONG SOLUSDT.BINANCE / SHORT ETHUSDT.BINANCE med samme nominelle værdi; når forholdet trender ned, skifter den til SHORT SOL / LONG ETH. Begge ben er Binance USD-M-perps, så positionen handles på én børs og i én noteringsvaluta uden problemer med gebyrer eller basis på tværs af børser (den strukturelle dræber af denne sessions beslægtede funding/carry-strategier). Designet kombinerer bevidst TWO ting, der hver for sig har virket eller kunne have hjulpet ifølge fejlloggen: (1) den validerede TREND-mekanisme og dens payoff-geometri med positiv skævhed (lad vinderne løbe, exit ved trendkryds — NOT den omvendte fade med lille TP/stort stop, der ødelagde COIN-M Bollinger-strategien), og (2) MARKET-NEUTRALITY, som fjerner BTC/markedsbeta, så den seneste periode uden for træningsdata ikke er et retningsvæddemål på ét regime — en direkte løsning på NON-GENERALIZATION i det seneste regime, som fik den HL-impulsstrategi til at opgive ved testen på holdout-data. Den handler på spredningen mellem SOL og ETH (kapital roterer i vedvarende bølger mellem korrelerede L1-store aktiver), en edge, der er uafhængig af direkte momentum. Den adskiller sig fra alle pipeline-strategier: ikke den dollar-neutrale tværsnitsposition med 10 aktiver (denne er en fokuseret trend i forholdet 1-vs--1), ikke BTC/ETH Bollinger-parret (denne er trend baseret på EMA/momentumfortegn for SOL/ETH-forholdet, et andet par og et andet signal) og ikke nogen enkeltaktivsstrategi blandt de beslægtede TS-momentumstrategier. Den er NOT en sortlistet strategifamilie: ikke funding/carry, ikke optioner, ikke HL, ikke mikrostruktur og ikke en fade. Dyb Binance-historik over flere år for begge ben betyder, at walk-forward-test og holdout spænder over reelle regimer; et lavt antal parametre (3) modvirker overtilpasning. Fylder de underrepræsenterede long/short- (14.7%) og parhandels- (14.5%) kategorier ud.