Spring til indhold
Alle hypoteser

Hypoteser

ADA USD-M RSI-2 Kortsigtet reversion, long-short (ét instrument, BINANCE perp, 2h-bars; fade RSI(2) oversolgte/overkøbte ekstremer tilbage mod gennemsnittet ONLY i sidelæns markeder — kvantitativ handel med bevidst højt antal handler, trendfiltreret, ATR-stoppet, 3-parameter

ADA USD-M RSI-2 Short-Term Reversion, Long-Short (Single-Instrument BINANCE Perp, 2h Bars, Fade RSI(2) Oversold/Overbought Extremes Back Toward the Mean ONLY in Ranging Regimes — High Trade Count by Design, Trend-Gated, ATR-Stopped, 3-Parameter)

En LONG-SHORT, kortsigtet mean-reversion på ét instrument på ADAUSDT.BINANCE (USD-M perp, 2h candles) med den dokumenterede Connors RSI-2-mekanisme — et DIFFERENT, veletableret reversion-signal, forskelligt fra…

Hypotese

En LONG-SHORT, kortsigtet mean-reversion på ét instrument på ADAUSDT.BINANCE (USD-M perp, 2h candles) med den dokumenterede Connors RSI-2-mekanisme — et DIFFERENT, veletableret reversion-signal, forskelligt fra strategierne med VWAP-z-score (afventer SOL 15m), asiatisk session (afventer DOGE 30m) og Keltner-overshoot (afventer LINK 4h), på et nyt instrument. Mekanisme: Beregn en hurtig RSI(2); ved kraftigt oversolgt (< low_thresh, standard 10) gå LONG, ved kraftigt overkøbt (> high_thresh, standard 90) gå SHORT,……Vis mereVis mindre

En LONG-SHORT, kortsigtet mean-reversion på ét instrument på ADAUSDT.BINANCE (USD-M perp, 2h candles) med den dokumenterede Connors RSI-2-mekanisme — et DIFFERENT, veletableret reversion-signal, forskelligt fra strategierne med VWAP-z-score (afventer SOL 15m), asiatisk session (afventer DOGE 30m) og Keltner-overshoot (afventer LINK 4h), på et nyt instrument. Mekanisme: Beregn en hurtig RSI(2); ved kraftigt oversolgt (< low_thresh, standard 10) gå LONG, ved kraftigt overkøbt (> high_thresh, standard 90) gå SHORT, med forventning om tilbagevenden mod et kort EMA. Strategien er udformet til at håndtere denne sessions afgørende fejltilstande: (1) TRADE COUNT — RSI-grænserne er bevidst løse (10/90, ikke den klassiske 5/95), så strategien udløses ≳50 gange om året. Det adresserer direkte de to forhold, der slog strategierne med smart-money-divergens (16 handler/år) og spot-200SMA (0 handler) ihjel ved sandkassens målbarhedsgrænse; (2) FEE VIABILITY — på et stort aktiv med høj volatilitet ved 2h indfanger en ekstrem reversion ved RSI(2) ~0.6–1.5%-bevægelser, flere gange den omtrentlige 0.10% USD-M tur-retur, modsat de gebyrdræbte 15m/1h-fades (taker-flow −0.025%); (3) REGIME — et TREND GATE (fade kun, når et langsomt EMA-hældningsfilter viser fladt eller sidelæns marked) fjerner det trendregime, hvor RSI-fades bløder, en disciplin som de ikke-filtrerede AVAX/BNB/XRP-fades manglede. Det er NOT en kurv (ét instrument, 2 udførelser pr. tur-retur → undgår L12-gebyrmuren), NOT optioner (ingen grænse for antal handler, L23), NOT carry-/funding-signal (L13 opbrugt), NOT trend (reversion fordelt på regimer), NOT daglig lavfrekvens (2h udløses ofte → passerer sandkassens grænse for antal handler) og NOT en rotationsduplikat (L24). Ren OHLCV på et stort aktiv med dyb historik → ingen datagrænse. Få parametre: 3 (RSI-grænser som ét par, EMA/exit-lookback, trendfilterets lookback) modstår overtilpasning.

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.