Et LONG-ONLY, ugentligt rebalanceret tværsnitsrotation over et univers med 12 aktiver med lang historik på BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT), hvor sorteringssignalet er RETURN SKEWNESS — et signal, som ingen udrullet kurv bruger (momentum rangerer efter afkast, carry efter funding og min afventende rotation efter volatilitet), så det opfylder L24s krav om et reelt nyt input, der ikke bygger på relativ styrke. Hver uge rangerer strategien universet efter skævhed i daglige afkast over en historisk periode og holder de 5 LOWEST-skæve aktiver med lige vægt. Mekanisme/edge = anomalien med lotteripræference/idiosynkratisk skævhed (Bali–Cakici–Whitelaw): investorer OVERPAY systematisk efter aktiver med høj positiv skævhed, der minder om lotterier (i krypto er det meme-/altaktiver med tendens til pump, som lejlighedsvis 10x), og som derefter giver dårlige risikojusterede afkast, mens de kedelige aktiver med LOW-skævhed er underprisfastsat og klarer sig bedre risikojusteret. Dette er en DISTINCT anomali i forhold til lavvolatilitetsfaktoren (min afventende lavvolatilitetsrotation): skævhed og volatilitet udvælger forskellige aktiver — et stabilt aktiv med lejlighedsvise pumps har lav volatilitet, men HIGH-skævhed, mens et ujævnt aktiv med udsving i begge retninger har høj volatilitet, men LOW-skævhed — så beholdningerne og afkaststrømmen er væsentligt forskellige. Strategien er defensiv (en anti-meme-hældning, der undgår lotteriaktiver med risiko for kursfald, som taber mest i et bear-marked), genbruger den ONE long-only-struktur, der har vist sig robust her (ugentlig K-af-N-rotation → et antal handler, der kan certificeres i sandbox, lav omsætning, så strategien forbliver levedygtig efter gebyrer på ren OHLCV, ingen databarriere), og er tydeligt NOT enhver familie, der er bekræftet død: NOT single-name MR/reversal (definitivt død — min LINK −0.19%, DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, taker-flow −0.025%), NOT funding carry (mættet), NOT optioner (L23), NOT trendfølgning, NOT en markedsneutral L/S-kurv (L12 gebyrbarriere — dette er long-only), NOT en kopi af en rotation med relativ styrke (skævhed ≠ afkast). 2 kerneparametre (skævhedsperiode, antal aktiver i beholdningen).