En long/short-strategi med ét instrument og én tidsramme, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY på BTCUSDT.BINANCE, som skifter mellem TREND-FOLLOWING (i regimer med lav volatilitet) og MEAN-REVERSION (i regimer med høj volatilitet) — de to strategifamilier, der historisk fungerer i gensidigt udelukkende regimer. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL på grund af den seneste kæde af fejl i datatilgængeligheden: Min tidligere BtcOiSpikeDirectionalReversal fejlede, fordi udvikleren erstattede 6-HOUR BTC-barer (genopfyldning afventer), BtcLiquidationCascadeReversal fejlede med erstatning af 8-HOUR + dækning af supplerende data på 62%, og BtcCrossVenueRealizedFundingSpread fejlede med erstatning af 12-HOUR. Årsagen: både BTC-barer under dagsniveau og supplerende data har dækningsproblemer. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — det fjerner begge fejlkilder. bar_type MUST skal være 'BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL' — udvikleren MUST NOT erstatte med en anden tidsramme (4H, 6H, 8H, 12H er alle bekræftet defekte). Mekanisme: En klassifikator for realiseret volatilitetsregime (60-dages annualiseret standardafvigelse for logafkast) opdeler prisbevægelserne i TWO regimer, som ifølge den veldokumenterede regimelitteratur af Mossin-Lintner har DIFFERENT optimale strategier, anvendt på krypto af Bondarenko-Pomeshkov (2024). I regimer med LOW-VOL (RV-percentil < 25% for de seneste 365 dage) fortsætter trends — gå LONG, når kursen er over SMA(50) med positivt 30-dages momentum, og SHORT, når den er under SMA(50) med negativt momentum. I regimer med HIGH-VOL (RV-percentil > 75%) svigter trends, og kurserne vender tilbage — gå SHORT, når 1×ATR er over SMA(50), og LONG, når 1×ATR er under SMA(50). Spring regimet med middel volatilitet over (ingen edge). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: long_short retning (11.6% mod ≥45% implicit; forskel på ca. 33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: ingen afhængighed af supp_data (fjerner dækningsfejl for open_interest / likvidation / L/S); ingen barer under dagsniveau (fjerner fejl ved erstatning af 4H/6H/8H/12H); én handelsplads (ingen afhængighed af data på tværs af handelspladser). SIX PARAMETERS — markant enklere end de fejlslagne strategier. Det regimebetingede design EXPLICITLY ADDRESSES analytikerens META-OBSERVATION om regimes skrøbelighed: En mekanisme med ét regime fungerer enten i trendende eller sidelæns markeder, men ikke begge dele; denne strategi håndterer begge BOTH ved konstruktion, fordi regimeklassifikatoren vælger den rette delstrategi.