En long-short-kurv af managed futures med daglige trends på tværs af cirka 10 etablerede Binance USD-M-majors med bekræftet fuld historik (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), udtrykkeligt udformet til at være OVERFIT-RESISTANT BY CONSTRUCTION — den løsning, analytikeren foreskrev på problemet, der fik varianten med volatilitetsmålrettede dobbelte tidsrammer opgivet. Varianten havde en reel, stærk edge (+392%, Sharpe 2.59 med standardindstillinger), men walk-forward-optimeringen OVERFIT den ved at tilpasse én enkelt fast_lookback (20→13), hvilket gav et kraftigt løft in-sample, mens resultatet out-of-sample faldt til negativt på holdout-data. Løsningen fjerner den udnyttelige parameter helt: I stedet for én justerbar lookback-periode er trendsignalet for hvert aktiv AVERAGE af trendretninger beregnet over et FROZEN FAN af lookback-perioder (20, 40, 80, 160 dage). Der er ingen enkelt lookback-periode, som en optimering kan overkoncentrere sig om — viften er fast, så IS/OOS-formen for overtilpasning og kollaps er strukturelt afværget, og strategien er bygget til at optimere for robusthed på OOS, ikke for maksimal Sharpe på IS. Dette er standardteknikken CTA til robusthed på tværs af flere tidshorisonter. Den holder sig strengt inden for den validerede edge ONLY (DAILY symmetrisk trend på etablerede majors — den fremhævede søsterstrategi AbsoluteMomentum har Sharpe 1.48; intradag/4H med retning på én bar samt short-only-varianter er alle modbevist), bruger dagsdata fra rene majors OHLCV (datasikkert — kurve med bredere altcoin-udvalg/HL falder fra på grund af data) og adskiller sig reelt fra alle placerede kurve med et enkelt signal (den er en flerhorisont-ENSEMBLE, ikke én lookback-periode, breakout eller rangering). Long-short og symmetri forbedrer skævheden mod 87%-long; ugentlig rebalancering holder gebyrerne ubetydelige; det næsten parameterløse optimeringsrum modstår overtilpasning, som gentagne gange har slået strategier ihjel.