En long-only single-instrument SHORT-TERM MEAN-REVERSION-strategi på ETHUSDT perpetual futures ved brug af daily bars og OHLCV-only data, med et 200-SMA bull-regime-filter. Triggeren er STRUCTURALLY NOVEL i porteføljen: den tæller CONSECUTIVE DOWN DAYS (et diskret hændelsesantal, ikke en kontinuerlig statistik), hvilket gør den mekanistisk ortogonal til hver eksisterende strategi. Eksisterende mean-reversion-strategier triggers på kontinuerlige statistiske ekstremer: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong på std-dev-afstand, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong på Wilder-glattet hastighed, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong på volumen-vægtet afstand, og Drawdown Accumulation-strategierne på % fra N-dages høj. Ingen bruger en diskret-tælling hændelsesmekanisme. N-på-hinanden-følgende-ned-dage-mønsteret blev omfattende dokumenteret af Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) og har forblevet en robust kortvarig mean-reversion-trigger på tværs af aktivklasser i ~17 år. Det fanger et andet mikrostrukturelt regime end oscillator-ekstremer: vedvarende flerdages salgstryk, der udtømmes, efterhånden som systematiske sælgere fuldfører deres flow, snarere end skarp kapitulation i en enkelt barre (RSI(2)) eller position-i-forhold-til-middelværdi (BB). Dags-tidsrammen er valgt, fordi (a) ETH daily futures-datastien er empirisk pålidelig (bevist af EthDailyGoldenCrossMomentumLong allerede i pipeline), (b) ETH 4H har konsekvent fejlet Layer 3-infrastruktur (4 iterationer), (c) mønstre med på hinanden følgende ned-dage er statistisk meningsfulde kun ved daglig opløsning — ved 4H bliver de støj. ETH er specifikt valgt, fordi (a) ETH er det mest underudnyttede aktiv i porteføljen (kun 1 strategi på trods af pålidelig datasti), (b) ETH har veldokumenteret kortvarig pullback-og-genoptag-dynamik i bull-regimer (institutionelle mean-reversion-flows er tungest på ETH på grund af dets derivater/staking-økosystem), (c) den eksisterende EthDailyGoldenCrossMomentumLong udløses på RARE langvarige regimehændelser, mens denne udløses på FREQUENT kortvarige pullbacks — virkelig ortogonal signaltiming på det samme aktiv. Kun 4 parametre (ned-dag-tærskel, regime SMA-periode, exit-lookback, stop-loss-pct.), alle økonomisk meningsfulde og stabile.