En long-only kontrær tradingstrategi på ét instrument i XRPUSDT-perpetual futures med daglige (1D) bars og fundingraten som primær signalkilde. Tesen er asymmetrisk og drevet af markedsmikrostruktur: Når funding over 8 timer bliver stærkt negativ (short-positioner betaler longs kraftigt), signalerer det overfyldte short-positioner, som strukturelt er sårbare over for et short squeeze. XRP er valgt specifikt, fordi det er et af de perpetuals på Binance, der er mest drevet af retailhandlere og følsomme over for narrativer (nyheder om regulering, ETF-spekulation, betalingsnarrativ), men samtidig har tilstrækkelig likviditet ($500M+ i open interest) til meningsfuld handel. Strategien adskiller sig afgørende fra alle 10 mislykkede mønstre, der kun brugte OHLCV (ingen brugte fundingrater), fra SolFundingContrarianShort (modsat side: den shorter ved positiv funding; denne går long ved negativ funding) og fra alle andre porteføljeposter (ingen pairs, ingen likvideringskaskade, ingen ratiohandel). Strategien er bevidst enkel — kun 4 parametre — for at undgå overfitting, som sandsynligvis forårsagede verifikationstimeouts i tidligere forsøg med momentum og middelværdireversion med flere filtre. Bruger funding_rate_updates som supplerende data plus daglig OHLCV; ingen ordrebog, ingen ticks, ingen flere tidsrammer — det holder verifikationen deterministisk og hurtig.