Hypoteser
SOL Ekstremt positiv finansieringsrente: kontrær short på 8H-barer
SOL Extreme Positive Funding Rate Contrarian Short on 8H Bars
En minimal carry-kontrær strategi, der kun går short i ét instrument: SOLUSDT-perpetual futures med 8-timers intervaller (tilpasset Binances fundingintervaller). Hypotesen udnytter en veldokumenteret…
Hypotese
En minimal carry-kontrær strategi, der kun går short i ét instrument: SOLUSDT-perpetual futures med 8-timers intervaller (tilpasset Binances fundingintervaller). Hypotesen udnytter en veldokumenteret mikrostruktur-effekt i kryptoperpetuals: Når fundingraten bliver ekstremt positiv (long-positioner betaler short-positioner meget), signalerer det overgearede, overfyldte long-positioner, som er sårbare over for en deleveraging-kaskade og nedadgående middelværdireversion i løbet af de næste 1-3 fundingperioder. Strategien er designet til at adskille sig fra den aktuelle portefølje (som indeholder par-/forholdsbaseret middelværdireversion, likvidationskaskader og long-only continuation) og fra den seneste klynge af fejlslagne strategier (alle var long-only OHLCV-only-strategier på 1H/4H/1D-intervaller, der gik i stå under verifikation). Bruger kun 8H-intervaller og funding_rate_updates — ingen quote-/order-book-data, ekstra instrumenter, kalenderlogik eller sammenkædede indikatorer. To frie parametre i alt: percentiltærskel for funding og tidsbaseret exit-horisont.
Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.