En long-only mean reversion-strategi med ét instrument og kalendereffekt på BNBUSDT perpetual futures med dagsbarer (1D). Hypotesen udnytter et veldokumenteret, men underudnyttet mikrostrukturmønster i krypto: faldende likviditet i weekenden på centraliserede derivatmarkeder. Fra sent fredag UTC til søndag UTC falder market maker-beholdninger og aktiviteten på CEX-desk kraftigt (TradFi er lukket, og asiatisk institutionel handel er afdæmpet), så ordrebøgerne bliver tyndere, og selv moderat salgspres giver overdrevne drawdowns. Ved åbningen i Asien mandag og den institutionelle tirsdag US vender likviditeten tilbage, og udsving har tendens til at blive udlignet. Strategien afventer et betydeligt weekendfald og indtager derefter en longposition med henblik på reversion i 2-3 dage. Strukturelt adskiller den sig fra strategierne i fejlgruppen: Den følger ikke trenden, bruger ikke en standardindikator eller en kontrær funding/L-S-tilgang og anvender kun OHLCV. BNBUSDT er valgt, fordi (a) den ikke indgår i fejlgruppen eller den aktuelle pipeline, (b) handelen med CEX er stærkt koncentreret i kryptomiljøet (Binance-økosystemtoken), så weekendseffekten er mere udtalt end på BTC, hvor TradFi-strømme dominerer, og (c) den er likvid nok til rene ordreudførelser.