Strategi med LONG-SHORT, flere tidsrammer og trendfilter, der bygger på tilbagevenden mod middelværdien, for BTCUSDT.BINANCE og ETHUSDT.BINANCE perpetual futures. Strukturelt forskellig fra alle nuværende porteføljestrategier: Den promoverede CrossSectionalMeanReversion3Major er multi-instrument, tværsnitsbaseret MR; den promoverede ETH+SOL 1H+4H er long-only breakout; min pipeline-strategi MultiTimeframePullbackBTCBNBLong er long-only pullback til SMA; min pipeline-strategi BTCETHCointegrationPairsReversion er dollar-neutral pairs; min pipeline-strategi BTCVolatilityTargetedLong er long-only med vol-overlay. Denne strategi er den FIRST i porteføljen, der kombinerer: (a) en trendfølgende ramme (4H SMA(50)-filter), (b) et statistisk funderet signal om tilbagevenden mod middelværdien (1H Bollinger Bands ved ±2σ), AND (c) retning LONG-SHORT. Mekanismen: Når trenden på 4H er UP (close > 4H SMA(50) AND, og hældningen SMA stiger), viser berøringer af Bollinger -2σ på 1H oversolgte dyk WITHIN en optrend — køb dykket ud fra tesen om tilbagevenden mod middelværdien, og luk positionen, når kursen genopretter sig til +1σ (tilbage til midten). Når trenden på 4H er DOWN, viser berøringer af Bollinger +2σ overkøbte stigninger WITHIN en nedtrend — short stigningen. Trendfilteret forhindrer strategien i at gå imod trenden (hvilket slog rene strategier baseret på tilbagevenden mod middelværdien ud på de store aktiver); Bollinger-tærsklen giver præcis statistisk timing af indgangen (et veldokumenteret værktøj inden for teknisk analyse, ikke kurvetilpasset). Dette følger analytikerens direktiv om at forfølge »væsentligt differentierede mekanismeklasser« ud over den tværsnitsbaserede MR-klasse, som er erklæret lukket. Bruger ONLY BINANCE USD-M perp 1H- og 4H-bars (med pålidelige, rene data; den nylige succes med 1H+4H viser, at denne kombination kan testes). Udfylder FOUR kritiske huller: (1) retning LONG-SHORT (14.8% → mod 45%), (2) hybridmekanisme med trendfilter og tilbagevenden mod middelværdien (ingen i porteføljen), (3) to aktiver og flere tidsrammer (dækker andre instrumenter end succesen med ETH+SOL og pullback-strategien med BTC+BNB), (4) afhængighed af kun OHLCV-data. Positionsstørrelse: 12% pr. instrument pr. retning; maks. 24% brutto pr. instrument; maks. 48% brutto for hele porteføljen. Risiko pr. handel: 1.0% af egenkapitalen med et stop pr. handel på 1.0% gange Bollinger-båndbredden.