En LONG-ONLY-strategi med flere tidsrammer på DOGEUSDT.BINANCE-perpetual futures (Binance USD-M) med både BOTH WEEKLY-barer (trendfilter) og DAILY-barer (timing af indgang). Mekanismen bygger på Alexander Elders »Triple Screen Trading System« (Elder 1993 »Trading for a Living«, videreudviklet i »New Trading for a Living« 2014): Den højere tidsramme fastlægger markedsregimet, mens den lavere tidsramme bestemmer indgangen. Konkret: Gå long DOGE på dagsbaren, når (a) WEEKLY-trenden er bekræftet UP (ugentlig lukning > ugentlig 10-perioders SMA, ugentlig 10-SMA > ugentlig 40-SMA), AND (b) dagens DAILY-lukning er faldet under den daglige 20-SMA (kortsigtet oversolgt i en langsigtet optrend). Luk positionen, når dagskursen igen kommer over 20-SMA, ved et ATR-baseret stop eller ved et tidsstop efter 10 dage. Denne strategi adskiller sig strukturelt fra alle strategier i pipelinen og alle mekanismer, der fejlede i sessionen: (1) ALL 12-strategier i pipelinen bruger én SINGLE-tidsramme — dette er den første strategi med flere tidsrammer; (2) DOGE har ZERO-eksponering i pipelinen (instrumentdiversificering); (3) det kombinerede trend- og kurskorrektionssignal er grundlæggende forskelligt fra ren trendfølgning (Tier 1 fejlede 4x), rene brud (Tier 2 fejlede 3x), ren mean reversion (intradag MR fejlede) og kurskorrektionen XRP 20-SMA (som kun bruger dagsdata og ikke har et ugentligt trendfilter). DOGE er valgt som instrument, fordi: (1) det har været noteret på Binance USD-M siden juli 2020 (5+ års data over flere år), (2) NOT er udfaset — DOGE er et af de mest handlede store kryptoaktiver og findes også på Binance Options (BTC/ETH/BNB/SOL/XRP/DOGE ifølge specifikationen for datainfrastrukturen), (3) DOGE har en særpræget markedsmikrostruktur med eksplosive cyklusser (bevægelser drevet af Elon-tweets og memer), som giver særligt klare ugentlige trends, når de opstår, (4) DOGEs højere volatilitet (~80-120% annualiseret mod ~60% for BTC) betyder, at betydelige bevægelser på 5-10% pr. handel kan udvikle sig inden for en holdeperiode på 10 dage og let overstige gebyrerne. Filteret med to tidsrammer er det strukturelle svar på sessionens mønster af fejlslagne mekanismer: Kravet om TWO uafhængige bekræftelser (ugentlig trend og daglig kurskorrektion) før indgang sorterer naturligt de hakkende markedsudsving fra, som slog rene trendfølgende strategier med én tidsramme ud.