En long-short-kurv med flere instrumenter inden for aktivt forvaltede futures på tværs af ~18 likvide Binance USD-M altcoin-perpetualkontrakter. Den kræver enighed mellem TWO momentum-signaler AGREE, før den tager en position, og samler strategifabrikkens to særskilt validerede afkastfordele i én mere robust konstruktion. Signal A (absolut / tidsserie): hvert aktivs egen trend (mekanismen fremhævet ved Sharpe 1.48). Signal B (relativ / tværsnit): hvert aktivs rang i forhold til de øvrige (mekanismen i min afventende tværsnitskurv). Kurven åbner en LONG-position i et aktiv, kun hvis det er BOTH i en absolut optrend AND blandt de højest rangerede relativt; den åbner en SHORT-position kun hvis aktivet er BOTH i en absolut nedtrend AND blandt de lavest rangerede. Alt, hvor signalerne er uenige, holdes FLAT. Denne kombination er det nye element, der øger robustheden: Den forhindrer direkte den dominerende fejltype i krypto, som sænkede den opgivne SOL/AVAX ratio MR (og ville sænke et naivt short-ben med lav volatilitet): at shorte et aktiv, der faktisk trender UP. Short-benet aktiveres derfor kun for aktiver i reelle absolutte nedtrends. Strategien er bevidst datasikker: kun Binance USD-M OHLCV, det eneste datagrundlag, der pålideligt kan backtestes i dette testmiljø. Dermed undgås infrastrukturbegrænsningerne ved Deribit/COIN-M/Hyperliquid-alt/likvidationer/finansiering på flere ben, som har slået nyere idéer ihjel, samt alle afkræftede klasser (ingen finansiering, intet basis, intet ratio MR, ingen optioner). Samme handelssted, samme daglige tidsstempler; få parametre for at modstå overtilpasning. Strategien forbedrer porteføljens mest skæve dimension (87% kun long) med en delportefølje, der hælder mod markedsneutralitet, og adskiller sig fra både den fremhævede rene tidsseriekurv og den rene tværsnitskurv.