En long-only-strategi med ét instrument og én tidsramme på LINKUSDT.BINANCE med 4H-bars, der implementerer en NEW MECHANISM CLASS: VOLATILITY EXPANSION som primært indgangssignal, ikke et kanalbrud. Mekanismen: Find bars, hvor den aktuelle ATR er vokset markant over sit udglattede gennemsnit over 30 bars (atr_14 / atr_sma_30 >= 1.4), AND baren lukker bullish, AND og kursen har nået et nyt 5-bars højeste niveau — fortolket som et »skift i volatilitetsregime« med retningsbias. Strategien filtreres med en langsigtet optrend (lukkepris > sma_100) for at undgå at gå imod nedtrends. CRITICALLY DISTINCT adskiller sig fra alle eksisterende mekanismer i pipelinen: (a) NOT et Donchian-brud — bruger ATR-ekspansionsforholdet som primær udløser, ikke et kursniveau for kanalbrud; (b) NOT et volumenudsving — bruger volatilitet målt på barens spænd (ATR), ikke transaktionsvolumen; (c) NOT et candlestickmønster eller et mønster baseret på lukkekursens placering — bruger aggregering af ATR over flere bars, ikke bargeometri for én bar eller et kort vindue; (d) NOT en positioneringsstrategi med volatilitetsmål — volatilitetsudvidelse er SIGNAL, ikke input til positioneringen. Mekanismeklassen »skift i volatilitetsregime« er beskrevet i Engles 1982 ARCH-modeller og Mandelbrots litteratur om 1963 volatilitetsklynger, anvendt på krypto af Bekiros 2017 »Volatility persistence in cryptocurrency markets«. LINK er et nyt 4H-instrument i pipelinen — kun LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong findes (daglig tidsramme); der findes ingen strategi for LINK 4H. LINK har særskilte narrative cyklusser (oracle-integrationer, lanceringer af CCIP, nyheder om Chainlinks BUILD-partnerskab, tokenisering af RWA), som skaber hændelser med volatilitetsudvidelse, der er afkoblet fra BTC/ETH/SOL-beta. Ét instrument og én tidsramme — undgår direkte fejltilstanden audit_stale med flere instrumenter. Kun long, fordi (i) samspillet mellem volatilitetsudvidelse, bullish bar og optrend har bullish bias, (ii) trendfilteret forhindrer strategien i at gå imod nedtrends, og (iii) shortpositioner i store kryptovalutaer er empirisk blevet modbevist.