En dollarneutral CROSS-SECTIONAL-kurv med momentum baseret på relativ styrke på tværs af ~10 ESTABLISHED, store Binance USD-M-aktiver med bekræftet fuld historik (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Ved hver rebalancering rangeres de store aktiver efter risikojusteret afkast over den seneste periode relativt til gennemsnittet på tværs af aktiverne; strategien går LONG de stærkeste relative præstationer og SHORT de svageste med lige stor dollarværdi. Dette er den datasikre redning af de brede altcoin-kurve med tværsnitsbaseret momentum/dobbelt momentum, som fejlede udelukkende på grund af data_unavailable (der mangler ATOM/APT/ARB daglige søjler) — ved at begrænse universet til sættet af etablerede store aktiver, som den promoverede kurv viste kan backtestes pålideligt, fjernes den præcise fejltype, mens logikken bevares. Det er en reelt særskilt faktor fra fabrikkens promoverede kurv med TIME-SERIES (absolut) momentum: tværsnitsbaseret momentum er ALWAYS dollarneutral (long i de relativt stærkeste, short i de relativt svageste) uanset det brede markeds retning, så den forbliver markedsneutral i et synkroniseret bullmarked, mens kurven med absolut momentum får en netto-long-position — hvilket gør den til et supplerende sleeve med lav korrelation, ikke en dublet. Den undgår alle modbeviste klasser (ingen basis/ratio MR, ingen funding/carry, intet intradagudbrud, ingen optioner) og alle blokerede områder (huller i alternative data, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, likvideringer, funding med flere ben) ved kun at bruge store aktivers daglige OHLCV. Markedsneutral konstruktion forbedrer porteføljens mest skæve dimension (87% long-only), anvendelse på flere instrumenter er underrepræsenteret i forhold til enkeltinstrumenter (72.6%), og ugentlig rebalancering holder gebyrerne lave. Få parametre modvirker overtilpasning.