En long/short-strategi for ét instrument og én handelsplads på BTCUSD_PERP.BINANCE_CM — den inverse perpetual-kontrakt med margin i BTC på Binance COIN-M futures. Implementerer middeltilbagevenden ved ekstreme fundingrenter: Når fundingrenten over 8 timer når den øverste 5% af fordelingen over de foregående 30 dage (ekstremt positiv = mange long-positioner, der betaler for at holde), er den overfyldte side historisk blevet straffet inden for de næste 24 timer, når efternølere bliver presset ud. Omvendt får longs fordel af vendingen, når fundingrenten når den nederste 5% (negativ = mange short-positioner, der betaler for at holde). Strategien tager OPPOSITE-siden af den side, som funding-signalet viser er strukturelt overfyldt. Dækker porteføljens SECOND-LARGEST UNTOUCHED VENUE GAP: BINANCE_CM ved 1/662 (0.2%) mod et mål på ≥5% — aktuelt stort set ingen dækning af inverse futures eller futures denomineret i BTC, selvom kataloget indeholder 263 aktive COIN-M-kontrakter. Lukker samtidig THREE kvotehuller: (1) BINANCE_CM-handelsplads; (2) long_short-retning (aktuelt 12.0% mod et implicit mål på ca. 45%); (3) implementerer den analytikeranbefalede mekanismefamilie UNTRIED-på-COIN-M (b), fundingrentedivergens. Mit tidligere foreslåede BtcFundingCarryLongShort brugte flere handelspladser (Binance USD-M + Hyperliquid) til indsamling af DELTA-NEUTRAL CARRY — denne strategi er grundlæggende anderledes: én handelsplads, COIN-M, et DIRECTIONAL-væddemål (ikke delta-neutralt) og en MEAN-REVERSION-mekanisme (ikke arbitrage). Ingen overlap. ALSO er uafhængig af alle ADA 4H-fejlmønstre: ikke breakout, ikke middeltilbagevenden baseret på pris, ikke baseret på bars — strategien bygger på fundingstatistik, er uafhængig af markedsregimer og bruger en handelsplads og kontrakttype, der ikke har været afprøvet før.