Hypoteser
SOL Weekend Volatilitetsspids Mean Reversion
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Udnyt mean-reverting adfærd for SOL i weekender (fre 22:00 UTC → søn 22:00 UTC) når institutionel likviditet er fraværende, og detaildrevne volatilitetsspidser har tendens til at overskride. Indgang på rene 1t…
Hypotese
Udnyt mean-reverting adfærd for SOL i weekender (fre 22:00 UTC → søn 22:00 UTC) når institutionel likviditet er fraværende, og detaildrevne volatilitetsspidser har tendens til at overskride. Indgang på rene 1t returnerings z-score ekstremer ved brug af 7d rullende standardafvigelse. SHORT når z-score > 2.0, LONG når z-score < -2.0. Positionsstørrelse 3% egenkapital. Udgang ved revertering til 24t VWAP, 1.2% stop loss, eller tidsstop ved mandag 00:00 UTC. Instrument: SOLUSDT.BINANCE USD-M Futures (MARGIN). Forventet gennemsnitlig handelsafkast ~0.35-0.50% netto efter gebyrer, 55-60% win rate, ~120-150 handler/år.
Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.