Spring til indhold
Alle hypoteser

Hypoteser

Long med mean reversion efter volumenspring for BTC 1H med trendfilter (løsning på metodisk uoverensstemmelse via højere frekvens)

BTC 1H Volume-Spike Mean-Reversion Long with Trend Filter (Higher-Frequency Methodology-Mismatch Fix)

En strategi med udelukkende købspositioner i ét instrument på BTCUSDT.BINANCE 1H-bars, der følger analytikerens EXPLICIT PRESCRIPTIVE RECOMMENDATION fra tilbagemeldingen om at opgive ADAVolumeSpikeMeanReversionLong:…

Hypotese

En strategi med udelukkende købspositioner i ét instrument på BTCUSDT.BINANCE 1H-bars, der følger analytikerens EXPLICIT PRESCRIPTIVE RECOMMENDATION fra tilbagemeldingen om at opgive ADAVolumeSpikeMeanReversionLong: 'byg en version med HIGHER-FREQUENCY på lavere tidsrammer (1H eller 15m), som genererer 200+ handler og gør walk-forward statistisk meningsfuld.' Mekanismen (mean reversion efter volumenspikes) er akademisk valideret i Kaikos analyse af likvidationskaskader fra 2022 og Coin Metrics' forskning fra 2023……Vis mereVis mindre

En strategi med udelukkende købspositioner i ét instrument på BTCUSDT.BINANCE 1H-bars, der følger analytikerens EXPLICIT PRESCRIPTIVE RECOMMENDATION fra tilbagemeldingen om at opgive ADAVolumeSpikeMeanReversionLong: 'byg en version med HIGHER-FREQUENCY på lavere tidsrammer (1H eller 15m), som genererer 200+ handler og gør walk-forward statistisk meningsfuld.' Mekanismen (mean reversion efter volumenspikes) er akademisk valideret i Kaikos analyse af likvidationskaskader fra 2022 og Coin Metrics' forskning fra 2023 i tvungne kontra diskretionære ordreflow — ADA-4H-versionen gav Sharpe 1.73 / PF 1.28 med standardindstillinger, men blev forkastet på grund af uoverensstemmelse i walk-forward-metoden (5-10 spikes/år × 6.3 år = ~50 hændelser; walk-forward-delperioderne havde kun 7-10 handler hver = statistisk støj). 1H BTC-versionen løser den metodiske uoverensstemmelse: BTC 1H-volumenspikes med z >= 2.5 forekommer historisk ~3-5 gange om ugen og giver ~600-1300 handler over 5+ års historik, så walk-forward-delperioderne får 200-400 handler hver — langt over grænsen på 100 handler for statistisk signifikans. Mekanismen: Find en 1H-bar med ekstrem volumen-z-score (>= 2.5) AND et skarpt negativt barafkast (<= -1.5%), filtreret med en langsigtet optrend (lukkepris > sma_200 på 1H = ~8 dages tilbageblik). Åbn en købsposition ved lukningen af spikebaren med forventning om absorption og mean reversion inden for de næste 24 timer. Udfylder mid_30m_2h-horisontgruppen (aktuelt 10.3% — på kvoten; tilføjelse her holder gruppen sund). Enkeltinstrument-BTC (ingen risiko fra infrastruktur på tværs af handelspladser). Kun købspositioner, fordi (i) volumenspike + skarpt fald + optrend = kapitulation i et stadig bullish regime, (ii) shorts på store kryptovalutaer er empirisk afkræftet.

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.