Spring til indhold
Alle hypoteser

Hypoteser

Binance USD-M 52-ugers momentumkurv baseret på nærhed til højeste pris, dollarneutral (etablerede majors, rangering efter nærhed, begrænset positionering uden gearing, ugentlig rebalancering, long-short)

Binance USD-M 52-Week-High Proximity Momentum Dollar-Neutral Basket (Established Majors, Nearness-to-High Rank, No-Leverage Capped Sizing, Weekly Rebalance, Long-Short)

En dollarneutral, daglig tværsnitsbaseret momentumkurv på tværs af ~10 etablerede Binance-USD-M-majors med bekræftet fuld historik (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), der bruger signalet 52-WEEK-HIGH…

Hypotese

En dollarneutral, daglig tværsnitsbaseret momentumkurv på tværs af ~10 etablerede Binance-USD-M-majors med bekræftet fuld historik (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), der bruger signalet 52-WEEK-HIGH PROXIMITY (George & Hwang) i stedet for momentum baseret på efterfølgende afkast. Hvert aktiv får en score efter, hvor tæt dets aktuelle pris ligger på den højeste pris i den forudgående ~1-årsperiode (nærhed = lukkekurs / højeste kurs i de forudgående -252 dage; nær 1.0 = ved sit højeste niveau);……Vis mereVis mindre

En dollarneutral, daglig tværsnitsbaseret momentumkurv på tværs af ~10 etablerede Binance-USD-M-majors med bekræftet fuld historik (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), der bruger signalet 52-WEEK-HIGH PROXIMITY (George & Hwang) i stedet for momentum baseret på efterfølgende afkast. Hvert aktiv får en score efter, hvor tæt dets aktuelle pris ligger på den højeste pris i den forudgående ~1-årsperiode (nærhed = lukkekurs / højeste kurs i de forudgående -252 dage; nær 1.0 = ved sit højeste niveau); kurven går LONG de majors, der er nærmest deres højeste niveau, og SHORT dem, der ligger længst under, med lige stor dollarværdi. Dette er en dokumenteret STANDALONE-momentumanomali, som empirisk kun er delvist korreleret med afkastbaseret momentum — aktiver nær deres højeste niveau fortsætter med at klare sig bedre (forankring/underreaktion på gode nyheder) — så signalet adskiller sig reelt fra fabrikkens fremhævede afkastbaserede trendkurv, tværsnitskurven rangeret efter RETURN (min, afventer) og Donchian-BREAKOUT (kontinuerlig nærhedstilstand over for en brudhændelse). Den holder sig strengt inden for den eneste validerede edge-familie (DAILY-momentum i etablerede majors — intradag-, short-only-, MR- og langsigtede varianter er alle afkræftet), bruger daglige OHLCV for rene majors (datasikkert — kurve med brede altcoins/HL fejler på grund af data) og er udformet til at undgå BOTH tilbagevendende fejlkilder: (1) én enkelt FROZEN-parameter (højdevinduet), så walk-forward-optimeringen ikke har noget at overkoncentrere sig om (løsningen på overfit-kollaps), og (2) NO volatilitetsmålrettet gearingsfaktor samt NO ikke-begrænsede vægte baseret på invers volatilitet — omtrent lige store, begrænsede positioner med bruttoeksponering hårdt begrænset til 1.0× (løsningen på eksplosiv gearing). Markedsneutral opbygning forbedrer den 87%-lange skævhed; ugentlig rebalancering holder gebyrerne ubetydelige.

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.