En dollarneutral, tværsnitsbaseret anomalistrategi på 5 store Binance-USD-M-perpetuals (ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — alle bekræftet som rene OHLCV-data), der indfanger DIVERSIFICATION PREMIUM (Markowitz 1952, Sharpe 1964, Black-Litterman 1992 anvendt tværsnitsbaseret). Hver 24 timer beregner strategien hver alts glidende korrelation over de foregående 30 dage til BTC daglige afkast, rangerer de 5 aktiver efter denne korrelation, tager LONG-position i de 2 aktiver med den LOWEST korrelation (mest diversificerende, sværest at afdække) og SHORT-position i de 2 aktiver med den HIGHEST korrelation (mest BTC-lignende, lette at afdække). Ligevægtet inden for hvert ben, dollarneutral, behold i 24 t, rangér igen. Det midterste aktiv blandt de 1 udelades. Dette er FOURTH i den tværsnitsbaserede serie på en FUNDAMENTALLY DIFFERENT-signalakse efter de tre foregående: DailyCrossSectional7DReturnReversal rangerer efter nylig retning, DailyCrossSectionalLowVolAnomaly rangerer efter nylig størrelse, DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal rangerer efter placering i forhold til toppen — alt sammen egenskaber ved et SINGLE aktivs prisserie. Denne strategi rangerer efter en STATISTICAL RELATIONSHIP mellem to serier (hver alt i forhold til BTC), hvilket gør den reelt ortogonal i forhold til de tre foregående. Tesens præmie for diversificering: Aktiver med lav korrelation giver højere forventede afkast, fordi de er sværere at afdække med markedsbenchmarken (BTC, i krypto), og derfor kræves der en præmie for at tiltrække indehavere. Alts med høj korrelation er i bund og grund gearede BTC-positioner og handles med en »BTC-rabat« i forhold til deres fundamentale værdi. Bruger ONLY BINANCE USD-M daglige perp-bars — ingen supplerende data, ingen spot, ingen optioner, ingen HL — og undgår dermed EVERY, en bekræftet fejlsituation i denne session. Udfylder FIVE underrepræsenterede kategorier: long-short-retning (14.3% → mod 45%), scope på flere instrumenter (8.0% → udvides), tværsnitsbaseret mekanismeklasse (den eneste bekræftede vinder), porteføljediversifikator via en ny signalakse og dataafhængighed, der kun kræver OHLCV. Positionsstørrelse: 12% pr. ben × 4 ben = 48% bruttoeksponering, dollarneutral. Risiko pr. handel: ~1% fra volatiliteten i det tværsnitsbaserede korrelationsspænd.