Dual-Momentum Long-Only-rotation over 8 USD-M majors (BINANCE perpetuals, ugentligt, behold de øverste -3 efter relativ styrke ONLY, hvis deres eget afkast over 12 uger også er positivt — overlay med absolut momentum, der går til kontanter, ren OHLCV, 2 parameter)

En LONG-ONLY, ugentligt rebalanceret DUAL-MOMENTUM-rotation over de samme 8 dataverificerede USD-M majors, som allerede gav en vinder på paper-stadiet (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT). Den udvider bevidst den fremhævede »Cross-Sectional Momentum 8-major LONG« (Sharpe 2.6) med det veldokumenterede, mekanisk enkle robusthedsoverlay, den mangler: et ABSOLUTE-momentumfilter (tidsserie). Ren rotation efter relativ styrke forbliver fuldt investeret, også i bjørnemarkeder, og holder »det bedste i et faldende univers«; dual momentum (Antonacci) løser netop dette ved at kræve, at et aktivs afkast over de seneste OWN er positivt, før det kan holdes — ellers går kapitalen til kontanter. Mekanismen adskiller sig fra den eksisterende regimefiltrerede rotation (som bruger én fælles BTC-SMA-kontakt for markedet): her filtreres hver position INDEPENDENTLY ud fra sit eget absolutte momentum, så porteføljens nettoeksponering glider jævnt fra fuldt investeret (bredt bullmarked) til fuldt i kontanter (bredt bjørnemarked). Den er udviklet på baggrund af denne sessions erfaringer: kun PURE OHLCV (mærket som bedst overlevende, 5%; ingen datakrav til OI/likvidation/finansiering), MULTI-ASSET (undgår klassen uden edge med ét symbol, 0/213, som netop slog SOL-squeeze-strategien ihjel), STANDARD BINANCE USD-M venue og en enkel struktur med rangering og beholdning (undgår fejl i venue-match og implementering med 10 parametre, der fældede mine forslag om COIN-M og taker-flow på lag 2/4). Kun 2 parametre kan justeres (momentum-tilbageblik, top-K) for at modvirke overtilpasning (202x-dræber).