En long-only timingstrategi for ét instrument på BTCUSDT.BINANCE perpetual futures, der bruger VOLATILITY CONTRACTION (”Bollinger squeeze” — Bollinger 1992) som indgangskriterium med trendbekræftelse på 4H som regimefilter. Strukturelt forskellig fra alle strategier i den nuværende portefølje: det promoverede breakout på flere tidsrammer med ETH+SOL bruger brud på priskanaler; min pipelinede MultiTimeframePullbackBNBAVAXLong bruger pullbacks fra pris til SMA; min pipelinede BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterBTCETH bruger statistiske tilbagevendinger til prisbånd; min pipelinede BTCVolatilityTargetedLong bruger volatilitet til invers SIZING (kontinuerligt). Denne strategi bruger volatilitet til ENTRY TIMING (diskret) — fundamentalt forskelligt. Mekanismen (Engle 1982 ARCH, Bollerslev 1986 GARCH, Bollinger 1992 squeeze, Liu-Tsyvinski-Wu 2022 kryptoudvidelse): volatilitet optræder i klynger og udviser persistens. Når realiseret volatilitet falder usædvanligt meget (seneste 7-dages RV falder under 70% af det rullende 30-dages RV) WITHIN en bekræftet optrend, befinder markedet sig i en akkumulerings- eller konsolideringsfase. Historisk går denne konfiguration forud for en retningsbestemt fortsættelse, når den opsparede energi frigives. Strategien går LONG ONLY på dette signal (ikke symmetrisk short — retningsbestemt fortsættelse i en bekræftet optrend har en strukturelt opadrettet asymmetri). Udløsere for exit: normalisering af volatilitet, brud på trenden, tidsbaseret maksimal holdetid eller fast ATR stop. Bruger ONLY BINANCE USD-M perp 4H samt dagsbars (dokumenteret rene data; ingen SPOT, ingen supplerende data, ingen HL, ingen Deribit). Undgår fejlsituationer i ALL-sessioner. Udfylder FOUR kritiske huller: (1) NEW MECHANISM CLASS (timing efter volatilitetsregime, findes ikke i porteføljen), (2) MULTI-TIMEFRAME med filter efter volatilitetsregime (adskilt fra filtre efter prismønstre), (3) afhængighed kun af OHLCV-data (den eneste type, der er pålideligt ren), (4) direkte forskellig fra BTCVolatilityTargetedLong, der allerede er i pipelinen, selvom de deler temaet ”volatilitet”. Positionsstørrelse: 25% af egenkapitalen ved indgang; glidende stop baseret på ATR. Risiko pr. handel: højst 1.5% af egenkapitalen.