En minimal kontrær tradingstrategi med short-bias på ét instrument på ETHUSDT perpetual futures bruger daglige (1D) bars og open interest som hjælpesignal. Hypotesen er, at når open interest vokser hurtigt under en prisstigning (dvs. OI stiger >X % over N dage, mens prisen også stiger >Y %), drives opturen primært af gearede long-positioner snarere end spotakkumulering — et klassisk setup for en afvikling udløst af et long squeeze. Strategien går short ved denne divergens og lukker positionen, når enten OI vender tilbage mod gennemsnittet (deleveraging er fuldført), eller prisen falder under en fastsat pristærskel. Adskiller sig fra alle eksisterende strategier i pipelinen (ingen bruger OI) og alle fejlslagne hypoteser (ingen brugte OI; ingen fejl var et divergens-/squeeze-setup; ingen fejl var et kontrært short-salg på ETH). Bruger bevidst ETH frem for SOL/XRP/BNB, fordi (1) ETH har den reneste og dybeste OI-historik i stor skala, (2) tidligere shorts baseret på funding på SOL/XRP fejlede, og (3) ETHs perpetual-marked er det næstmest handlede kryptoperpetualmarked globalt — squeeze-dynamikker er meget synlige. I alt tre parametre: OI-stigningstærskel, pristærskel for stigning og lookback-vindue.