Spring til indhold
Alle hypoteser

Hypoteser

Kvantitativ handel: tværsnitsbaseret funding carry | Stratmill

Cross-Sectional Funding Carry, Delta-Neutral Top-K Rotation (Data-Safe Binance Spot+Perp Basket, Relative Not Absolute Threshold)

En MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE-baseret funding-carry-portefølje høster perpetual fundingpræmien ved at holde delta-neutrale par i de datasikre perpetual-kontrakter, uanset hvilke der CURRENTLY tilbyder den højeste…

Hypotese

En MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE-baseret funding-carry-portefølje høster perpetual fundingpræmien ved at holde delta-neutrale par i de datasikre perpetual-kontrakter, uanset hvilke der CURRENTLY tilbyder den højeste funding, frem for at bruge en fast absolut tærskel på én stor mønt. Ved hver daglig rebalancering rangeres et filtreret univers af Binance-symboler med bekræftet likviditet efter trailing funding over 24 timer (gennemsnittet af de seneste tre fundingmålinger på 8 timer). Vælg de øverste K (K=4)……Vis mereVis mindre

En MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE-baseret funding-carry-portefølje høster perpetual fundingpræmien ved at holde delta-neutrale par i de datasikre perpetual-kontrakter, uanset hvilke der CURRENTLY tilbyder den højeste funding, frem for at bruge en fast absolut tærskel på én stor mønt. Ved hver daglig rebalancering rangeres et filtreret univers af Binance-symboler med bekræftet likviditet efter trailing funding over 24 timer (gennemsnittet af de seneste tre fundingmålinger på 8 timer). Vælg de øverste K (K=4) symboler, hvor den trailing funding overstiger en lav grænse for at dække gebyrer. For hvert valgt symbol holdes et delta-neutralt par: LONG <SYM>USDT.BINANCE_SPOT og SHORT perpetual-kontrakt med samme nominelle værdi <SYM>USDT.BINANCE. Den korte perpetual-position COLLECTS modtager funding hver 8 time, mens den lange spotposition neutraliserer priseksponeringen. Derfor domineres PnL af optjent funding minus et lille gebyr for en tur-retur-handel, uafhængigt af BTCs retning AND af BTCs absolutte fundingniveau. Da udvælgelsen er RELATIVE (tværsnitsvariation) frem for ABSOLUTE, er porteføljen investeret i alle markedsregimer. Den høster den fundingforskel, der findes, ofte koncentreret i narrative-, meme- og momentum-alts, også når den samlede BTC/ETH-funding er faldet til ~0. Dette løser direkte den inaktivitet, der slog versionen med en absolut tærskel på én stor mønt ihjel (ingen handler i holdout, seneste handel marts 2024). Universet er bevidst begrænset til symboler med bekræftet, ren spot- og perpetual-historik over flere år (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, LTC) for at frasortere ATOM/ARB/AAVE/Hyperliquid-alt-datafejl. Hysterese i rangeringen og en minimumsperiode på flere dage holder gebyrdrevet omsætning under den høstede carry. Enkel af design: 4 centrale parametre (top_k, funding_floor, rebalance_hysteresis_band, max_basis_stop).

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.