COIN-M ETH Kvantitativ analyse: Invers-perp-regimesikret Bollinger-mean reversion, long-short (BINANCE_CM med ét instrument, 1H, fading af båndekstremer ONLY i intervalbundet regime med lavt ADX-niveau, take-profit ved midterbåndet, stop ved mislykket reversion, ren OHLCV, få parametre, venue med laveste gebyr)

En LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, ren-OHLCV-modtrendstrategi med MEAN-REVERSION på ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (Binance COIN-M invers perpetual, marginafregnet i ETH, 1-HOUR-bars). Den udfylder bevidst de to mest underrepræsenterede kategorier på én gang: BINANCE_CM-venue (1.7% af porteføljen mod en kvote på >=5% — den mest underrepræsenterede venue, som knap er udforsket) og long_short-retning (14.5%). COIN-M har også det laveste takergebyr for en rundtur blandt alle venues (~0.06% RT), hvilket giver strategien større råderum til at bevare en positiv edge efter gebyrer, selv med beskedne mål pr. handel. Afgørende er, at dette er en MECHANISM, som fabrikken ikke har valideret — den er NOT momentum/breakout/fortsættelse (familierne squeeze-breakout, opening-range-breakout, impulse-bar-continuation, Donchian og time-series-momentum findes allerede i samlingen), men dens ortogonale modstykke: at satse på, at kortvarig overstrækning vender tilbage mod gennemsnittet. Den velkendte fejlkilde ved klassisk Bollinger/RSI-mean reversion i krypto (trends løber videre gennem modpositionen og udløser stop) håndteres strukturelt med et ADX for et sidelæns regime GATE: strategien går kun imod ekstreme bånd, når ADX(14) bekræfter et lavt trendniveau eller et intervalbundet regime, og holder sig helt ude, når ADX viser en stærk trend. Ren OHLCV betyder ingen afhængighed af supplerende data (og undgår dermed fejl i funding- og optionsafregningsdata, som fik nyere strategifamilier opgivet). Bevidst få parametre (4 kerneparametre) skal modvirke overtilpasning, som gentagne gange har ført til opgivelse.