En long-only tradingstrategi på ét instrument: SOLUSDT perpetual futures med dagsbars (1D). Den udnytter den veldokumenterede anomali ved månedsskiftet (TOM), hvor institutionelle investorers og privates kapitalstrømme koncentreres omkring månedsskiftet. I TradFi (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988) står månedens sidste 4 handelsdage plus de første 3 for en uforholdsmæssig stor andel af månedens aktieafkast på grund af pensionsindbetalinger, lønudbetalinger og timing af 401k-strømme. Krypto har en tilsvarende mekanisme: månedlige DCA-programmer (Coinbases tilbagevendende køb, Binance Auto-Invest, Strike), fondsomlægninger i stil med Grayscale, månedlige rebalanceringer af altcoin-indeks (CoinShares, Bitwise-produkter) og privates wallet-indbetalinger den første i måneden skaber alle et forudsigeligt købspres omkring månedsskiftet. SOL er valgt, fordi (a) aktivet har meget høj udbredelse blandt private via Phantom-wallet og Solanas memecoin-økosystem, (b) det indgår blandt de største komponenter i de fleste kryptoindeks, der rebalanceres ved månedens udgang, (c) høj beta betyder, at TOM-effekten forstærkes mere end for BTC, og (d) SOL er NOT i mængden af mislykkede strategier eller den aktuelle pipeline. Strategien er fuldt deterministisk: ind- og udgang udløses udelukkende af kalenderdagen, uden indikatorer, tærskler eller regimfiltre. Det begrænser antallet af parametre, der kan føre til overtilpasning, og gør verifikationen hurtig.