En long-short-konvergensstrategi med flere instrumenter baseret på lead-lag på DOGEUSDT.BINANCE og ADAUSDT.BINANCE — begge er for nylig bekræftet som testbare gennem pipeline-resultater. Strukturelt forskellig fra alle tidligere porteføljestrategier: ikke par-kointegration (statistisk ligevægt), ikke tværsnits-MR (symmetrisk rangordning), ikke Keltner-intervalhandel (enkelt instrument), ikke volatilitetsmålretning (positionsstørrelse). Dette er en DIRECTIONAL CROSS-ASSET INFORMATION TRANSMISSION-strategi — når ét aktiv fører an i en retningsbestemt bevægelse, har OTHER (det efterslæbende aktiv) tendens til at konvergere i samme retning inden for 1-3 barer. Mekanismen (Lo-MacKinlay 1990 'When Are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction?'; Hou-Moskowitz 2005 'Market Frictions, Price Delay, and the Cross-Section of Expected Returns'; Caporale et al. 2018, kryptospecifik udvidelse): I universer med korrelerede aktiver får forskelle i opmærksomhed og pengestrømme ét aktiv til at reagere hurtigere på nyheder om fælles faktorer. Blandt memecoin-/alt-L1-par som DOGE-ADA fører DOGE (højere opmærksomheds-beta) typisk an i forhold til ADA ved bevægelser under cyklusrotation; ADA (langsommere pengestrøm) indhenter det forankørende aktiv. Ved at registrere en stor 1H DOGE-bevægelse og handle i SAME-retningen på ADA indfanger strategien fordelen ved informationsoverførsel. Symmetrisk: Hvis ADA bevæger sig først (sjældnere, men det sker under begivenheder, der specifikt vedrører ADA), handler strategien DOGE i retning af ADA. Indgange på én bar med stramme tidsbaserede udgange forhindrer strategien i at blive fanget, hvis lead-lag-effekten ikke viser sig. Bruger ONLY DOGE og ADA 1H-barer — begge er bekræftet som fungerende. Lukker kritiske huller: (1) NEW-mekanismeklasse (lead-lag-konvergens, ikke repræsenteret i porteføljen), (2) MULTI-INSTRUMENT-omfang (udvider kategorien 19.4%-par/flere instrumenter), (3) LONG-SHORT-retning (15.2% → mod 45%), (4) SHORT-HORIZON-tidshorisont (mid_30m_2h ved 10.6% — under kvoten), (5) bekræftet testbare instrumenter (undgår audit_stale på tværs af store aktiver). Positionsstørrelse: 12% af egenkapitalen pr. handel. Risiko pr. handel: 0.8% af egenkapitalen, begrænset af et stramt tidsbaseret ATR-stop.