Strategier

Bekræftelsespanel for Hyperliquid Three-Line-Break Event-Clock: TRX, ETC og XLM

Resultat: Opgivet

HlThreeLineBreakConfirmationPanel

Resultatoversigt

Strategien omdannede MQL5 Three Line Break-indikatoren til et bekræftelsespanel for trends med 4-timers bars, der handlede TRX, ETC og XLM-perpetuals på Hyperliquid med en separat tilstandsmaskine for hvert instrument. Efter 2 iterationer foretog backtesten 147 handler, der fulgte den tilsigtede mekanisme, med rene data og afstemt regnskab, men gav et afkast på -12.46%, Sharpe på -0.22 og et drawdown på 29.9%. Analytikeren opgav den ved gennemgangen af backtesten, fordi brutto-edge var omkring nul, og det gennemsnitlige afkast pr. handel på -0.472% lå langt under gulvet på 0.15%; optimering og senere faser blev aldrig kørt. Analytikeren bemærkede, at dette afviser Research Leads måde at omsætte indikatoren til handelsregler på, ikke kildeartiklen, og at det ikke var en kodefejl.

Strategirapport

Hypotese

Research Lead udledte strategien fra MQL5-artiklen Indicator for Constructing a Three Line Break Chart: at teste, om bekræftede serier af væsentlige prishændelser identificerer vedvarende omprissætning. Kilde: https://www.mql5.com/en/articles/902,, læst via bibliotekets lokale tekst. Tilpas dens konstruktion baseret på lukkekurser og princip om yderligere bekræftelse til tre uafhængige Hyperliquid-perpetuals med bars på 4-HOUR. Den forventede frekvens er 12–25 afsluttede kampagner pr. instrument om året, som generelt varer fra dage til uger; dette er forudsigelser, ikke målte resultater. Markedsordrer udføres til signalbarens lukkekurs, hvilket i registret svarer til eksekvering ved næste bars åbningskurs på kontinuerlige markeder. Syntetiske linjer genererer kun signaler; handler udføres til faktiske markedspriser. Implementér som en FactoryStrategy med separate tilstandsmaskiner for instrumenterne. Der blev ikke udført nogen forudgående analyse af performance.

Long-only-forskning er overrepræsenteret med 77.5%; dette panel tillader begge retninger. Hyperliquid er underrepræsenteret med 11.8% i forhold til målet på 20%, og panelet reducerer koncentrationen i enkeltinstrumenter. corpus_concentration var tom; ingen nylig koncentrationsprocent udledes. Antal primære instrumenter i øjebliksbilledet var TRX=1, ETC=1 og XLM=4. Søgninger fandt ingen forgænger med Three Line Break. I modsætning til den fejlslagne daglige Turtle-strategi fra XLM–ETC tester denne forløbsafhængige sekvenser af væsentlige prisbevægelser med en ekstra bekræftelseshændelse på 4H-observationer, uden pyramidering. Denne forskel begrunder en test, men fastslår ikke rentabilitet.

negative_expectancy: Dette afviser Research Leads operationalisering af MQL5 Three Line Break-grafen (hændelseslinjer baseret på lukkekurser med 4H og én bekræftelseslinje på TRX/ETC/XLM Hyperliquid-perps). Det er ikke en afvisning af kildeartiklen, som udgiver en indikator, ikke handelsregler. Sammenligning med gebyrgulvet: avg_trade_return_pct er -0.472% mod Hyperliquid-gulvet på +0.15%, baseret på et pålideligt udsnit med 147 lukkede handler over cirka 736 dage. PF er 0.866, Sharpe -0.22, samlet afkast -12.46% og maksimalt drawdown 29.9% mod kontraktbegrænsningen 15%. Tabet består i alle volatilitetsregimer og i 2025 og 2026. Brutto-edge før omkostninger er omkring nul: nettotabet på cirka $12.46k svarer omtrent til omkostningerne til provision, markedspåvirkning og funding (cirka $12.8k), så bruttoresultatet er cirka +0.02% pr. handel. De to indstillinger, der kan justeres (min_line_move, reversal_lines), har intet brutto-edge at optimere mod. Handlerne følger den angivne mekanisme, så dette er ikke en kodefejl. Bekymringen fra QA bekræftes af hele historikken. Der hævdes ingen fejl i regnskab eller data.

Implementering

Uafhængige bekræftelseskampagner med three-line-break på TRX, ETC og XLM Hyperliquid-perpetuals med 4-timers lukkekurser, med exits ved vending eller efter 720 timer. Markedseksekvering til faktisk pris ved signalets lukkekurs svarer i registret til eksekvering ved næste bars åbningskurs på kontinuerlige markeder.

Bevarer den tidligere konstruktion af hændelsesdiagrammet, bekræftelse, opvarmning, kampagneafslutninger og tilladelser til forskningsparametre. Retter QAs fejl i entry-loftet ved at opdatere alle synkroniserede diagrammer, før ordrer vurderes, og medregne alle registrerede entry-rester, der endnu ikke er udfyldt, til samtidige markedspriser i bruttoeksponeringen. Entries beholder de faste lofter på 15% pr. ben og 45% samlet; værdistigning i den beholdte portefølje udløser ikke rebalancering. Observationer om rentabilitet og drawdown i smoke-test-vinduet er fortsat vejledende indtil vurdering af hele historikken.

Verifikationsresultater

Den uoptimerede smoke-test viser -0.325% i gennemsnitligt nettoafkast pr. handel, -9.85% i samlet afkast og 28.41% i drawdown mod kontraktens 15% forskningsbegrænsning. Vurder forventet afkast fra bekræftelseshændelser og eksekveringsomkostningernes belastning på hele historikken; disse observationer fastslår ikke en korrekthedsfejl.

Backtest-gennemgang

Sharpe: -0,22
Samlet afkast: -12,46%
Maks. drawdown: 29,90%
Handler i alt: 147
Gevinstrate: 38,8%
Profit factor: 0,87

Handlerne følger mekanismen: begge retninger handles (70 long, 77 short), den gennemsnitlige holdetid er cirka 10.6 dage (i tråd med hypotesen om dage til uger), og det samlede bruttoloft blev overholdt (maksimal gearing ved entry 0.47 mod et loft på 0.45, inklusive mark-to-market-værdier).

Regnskabet stemmer. Input er rene for alle tre ben (ingen manglende bars), omkostninger registreres i motoren, og end_unrealized_pct er 0.

Sammenligning med gebyrgulvet: avg_trade_return_pct er -0.472% mod Hyperliquid-gulvet på +0.15%, baseret på 147 lukkede handler over cirka 736 dage.

PF er 0.866, Sharpe -0.22, samlet afkast -12.46% og CAGR -6.4%. Både 2025 og 2026 er negative.

Maksimalt drawdown er 29.9% mod kontraktens begrænsning på 15%, med 677 dage under det tidligere toppunkt.

Bruttoafkastet før omkostninger er omkring nul. Nettotabet er cirka $12.46k; kurtage ($1.9k), modelleret markedspåvirkning ($7.9k) og funding ($3.0k) udgør i alt cirka $12.8k. Det efterlader omtrent +$0.34k før omkostninger på cirka $2.1M i samlet nominel værdi for handler frem og tilbage, cirka 0.02% pr. handel. Ingen indstilling af de justerbare parametre kan løfte resultatet over omkostningerne.

Strategien taber i alle tre volatilitetsregimer (roligt -1.6%, normalt -2.7%, stresset -5.5%). Winrate er 0.388, og PF ligger under 1, en afkræftet payoff-form for et trenddesign.

Iterationshistorik

Verifikation mislykkedes (lag 4 — QA-gennemgang) [class=code_defect]: - [edge_concern] Smoke-testen viser -0.326% i gennemsnitligt nettoafkast pr. handel på tværs af 147 lukkede positioner og 28.30% i drawdown mod forskningsbegrænsningen 15%. Dette er vejledende observationer fra det uoptimerede smoke-test-vindue, ikke årsager til denne fejl; rentabiliteten skal afgøres ved at evaluere hele historikken. - [critical] Det samlede entry-loft bruger forældede markedspriser for senere sekundære ben. calculate_signal opdaterer ETC og beregner størrelsen på/indsender sin entry, før XLM opdateres; _size_leg læser XLMs lagrede leg2_price fra den forrige behandlede bar, selvom den aktuelle synkroniserede XLM-bar er tilgængelig. Derfor kan en eksisterende XLM-position undervurderes, og en ETC-entry kan overskride det faste max_gross_fraction=0.45. Eksempel: Med $100,000 i afstemt egenkapital, en flad TRX/ETC og XLM værdisat til $30,000 ud fra sin gamle lukkekurs, men $40,000 ud fra den aktuelle lukkekurs, får ETC et budget på $15,000 i stedet for $5,000, hvilket giver en aktuel bruttoeksponering på $55,000. Dette er en overtrædelse af entry-loftet, forskellig fra den udtrykkeligt tilladte værdistigning i en allerede beholdt portefølje uden rebalancering. (linje 119) — retning: Brug to gennemløb: opdatér først alle synkroniserede ben og deres aktuelle lukkekurser, og vurder derefter exits og entries. Beregn bruttobudgettet ud fra disse samtidige markedspriser, og reserver enhver indsendt entry-nominel værdi, der endnu ikke er udfyldt, så efterfølgende entries ikke kan bruge det samme resterende budget. Behold kontraktens entry-lofter på 15% pr. ben og 45% samlet.

Brug to gennemløb: opdatér først alle synkroniserede ben og deres aktuelle lukkekurser, og vurder derefter exits og entries. Beregn bruttobudgettet ud fra disse samtidige markedspriser, og reserver enhver indsendt entry-nominel værdi, der endnu ikke er udfyldt, så efterfølgende entries ikke kan bruge det samme resterende budget. Behold kontraktens entry-lofter på 15% pr. ben og 45% samlet.

Det samlede entry-loft bruger forældede markedspriser for senere sekundære ben. calculate_signal opdaterer ETC og beregner størrelsen på/indsender sin entry, før XLM opdateres; _size_leg læser XLMs lagrede leg2_price fra den forrige behandlede bar, selvom den aktuelle synkroniserede XLM-bar er tilgængelig. Derfor kan en eksisterende XLM-position undervurderes, og en ETC-entry kan overskride det faste max_gross_fraction=0.45. Eksempel: Med $100,000 i afstemt egenkapital, en flad TRX/ETC og XLM værdisat til $30,000 ud fra sin gamle lukkekurs, men $40,000 ud fra den aktuelle lukkekurs, får ETC et budget på $15,000 i stedet for $5,000, hvilket giver en aktuel bruttoeksponering på $55,000. Dette er en overtrædelse af entry-loftet, forskellig fra den udtrykkeligt tilladte værdistigning i en allerede beholdt portefølje uden rebalancering.

Resultatoversigt

En regel, der kun bekræfter Three Line Break-hændelser baseret på lukkekurser, viste stort set ingen edge før omkostninger på disse Hyperliquid-perps. Derfor kunne justering af linjestørrelsen eller antallet af vendinger ikke redde den; en ny version skal først vise et meningsfuldt bruttoafkast før omkostninger.

Ved gennemgang af backtesten valgte analytikeren at opgive strategien på grund af negativ forventet værdi, så optimering blev aldrig kørt. Før omkostninger gav strategien kun omkring +0.02% pr. handel, hvilket kurtage, markedspåvirkning og funding (omkring $12.8k i alt) vendte til et tab. Den tabte penge i rolige, normale og stressede volatilitetsregimer, og drawdown var dobbelt så stor som grænsen 15% i kontrakten.

Den tilpassede MQL5 Three Line Break-graf til 4-timers bars på Hyperliquid TRX, ETC og XLM-perpetuals. Hvert instrument havde sit eget hændelsesdiagram baseret på lukkekurser, og strategien handlede i retningen af en bekræftet serie af hændelseslinjer med det formål at fange vedvarende omprissætning over dage til uger.

Den indledende backtest dækkede cirka 736 dage. Den tabte 12.46% samlet (CAGR -6.4%) med en Sharpe på -0.22 og en profitfaktor på 0.866. Blandt 147 lukkede handler var det gennemsnitlige afkast -0.472% pr. handel mod et gebyrgulv på +0.15%, og det maksimale drawdown var 29.9%.

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.