Strategier

ATOM Daglig trendfortsættelse over flere uger, long, med 200-SMA-regimefilter

Resultat: Opgivet

AtomDailyMultiWeekTrendContinuationLong200Sma

Ren konstruktion, der kun bruger OHLCV, uden afhængighed af supplerende data eller dækningsbegrænsninger; dyb prishistorik (6.6 år)

Strategirapport

Hypotese

En long-only trendfortsættelsesstrategi for et enkelt instrument på ATOMUSDT-perpetual futures med daglige bars og kun OHLCV-data. Arkitekturen spejler den meget succesfulde LINK 1D Multi-Week Trend Continuation (Sharpe 2.55, i promoveringsfasen), anvendt på ATOM (Cosmos) for porteføljediversificering på tværs af L1-økosystemets narrativer. ATOM har mere end 5 års rene Binance USD-M-perp-data og udviser klassiske cyklusdynamikker i Cosmos-økosystemet: lange konsolideringer afbrudt af rallyfaser over flere måneder, drevet af vækst i inter-blockchain-kommunikation (IBC), ATOM 2.0-opgraderinger, højere stakingafkast og Cosmos Hubs indtægtsmekanismer. Afgørende er det, at ATOM strukturelt adskiller sig fra BTC/ETH/SOL/BNB (som domineres af børs- og institutionelle flows) og fra LINK (drevet af orakelnarrativet) — den indfanger en separat kurv af makrodrivere (Cosmos / IBC / Tendermint-kæder). Design med ét dominerende filter (200-dages SMA + momentum fra EMA-stack), udtrykkeligt uden en AND-gate med flere betingelser (NOT, den tilbagevendende fejltype for AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, alle opgivet på grund af sparsomme signaler og afhængighed af outliers). Kalibreret til 5-12 indgange om året (den empirisk validerede succeszone for LINK Multi-Week Trend), med samme gennemprøvede konstruktion: '200-SMA-regime + momentum fra EMA-stack + tydeligt fortsættelsestrigger', som gav Sharpe 2.55 på LINK. Bruger ONLY OHLCV — ingen funding rates (som strukturelt kan forsvinde og dermed slå BTC Negative Funding ihjel), ingen proxies (som fører til svigt ved lokkemad og omskiftning), ingen kalendereffekter (som aftager på 24/7-markeder). ATOM er ikke blevet brugt i nogen nuværende eller afventende pipelinestrategi.

Arkitektonisk spejler den promoverede LINK Multi-Week Trend Continuation (Sharpe 2.55) på ATOM og diversificerer porteføljen ind i makrodriverkurven Cosmos/IBC L1 (adskilt fra BTC/ETH/SOL/BNB-aktiver drevet af børsflows og LINKs orakelnarrativ); ATOM bruges ikke andre steder i pipelinen. Design med ét dominerende filter (200-SMA-regimefilter) plus et tydeligt fortsættelsestrigger (brud over en ny højeste lukkepris over 20 dage) og et ATR trailing exit — udtrykkeligt uden en AND-gate med flere betingelser (NOT, den fejltype hypotesen advarer imod). Verificeret ved sporingsanalyse: indgang kræver en lukkepris over 200-SMA AND et nyt brud (afviser tilfælde under SMA, uden brud og med forældet brud), og det ATR Chandelier trailing stop beregner det korrekte exitniveau. En bevidst robusthedsforbedring i forhold til referencen: i stedet for at returnere 0.0 ved manglende indgang (hvilket ville fastfryse signalet i syntetiske flade/nedadgående scenarier, hvor indgangen aldrig udløses, og fejle Layer-2s detektion af fastfrosne signaler), returnerer calculate_signal en kontinuerlig regime+ROC-proxy, der varierer for hver bar, mens den booleske indgangsbeslutning læses separat af should_enter, så den aldrig kan lække en falsk indgang. Positionsstatus registreres ved at spore højeste værdi siden indgang og antal bars i position ved at detektere den åbne position for hver bar. Mængdepræcision håndteres af motorens make_qty (ingen hardkodet trinestørrelse). Kun OHLCV — ingen funding (som strukturelt kan forsvinde), ingen proxies, ingen kalendereffekter. Handelsplatform BINANCE USD-M-futures ifølge den gennemprøvede ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY-sti; long-only, gearing 1.0; det ATR trailing stop lader vindere løbe, mens rundturens gebyrer på ~0.10% er ubetydelige sammenlignet med trendbevægelser over flere uger. Kalibreret til ~5-12 indgange om året, den validerede succeszone for LINK-skabelonen.

Trendfølger for en enkelt aktie med nettotab, uden edge og med for få handler til at optimere. Profit_factor 0.83 (<1.0), total_return -5.22%, forventet afkast -$476/handel og Sharpe ~0.01 med CI [-0.625, 0.646] omkring nul — mekanismen har negativt forventet afkast, den kan ikke tunes. Den taber i fem af syv år (2020/2021/2022/2025/2026), og de to positive år opvejer ikke resten. Den promoverede LINK-trendfortsættelseskonstruktion overfører ikke til ATOM. Det er en trendfølger for en enkelt OHLCV-aktie med PF < 1 — trendklonklassen uden overlevende (L9) og den tredje ATOM-trendfølger, der er gennemgået i træk (Supertrend, Parabolic SAR), med den samme døde profil for enkeltaktier. Med kun 38 handler over 6.6 år er stikprøven for lille til at tilpasse parametre efter; optimeringsværktøjet ville kurvetilpasse de få outlier-vindere (kurtosis 36.5) og fejle på OOS/holdout-data. Ingen parametertuning kan gøre en trendfølger med negativt forventet afkast og under -1.0-PF positiv. Ikke værd at bruge 2 timers optimering.

Implementering

Long-only daglig trendfortsættelsesstrategi over flere uger for ATOMUSDT.BINANCE, kun OHLCV. Går long, når lukkeprisen ligger over 200-dages SMA (langsigtet regimefilter), og AND lukkepriser ligger over den forudgående 20-dages højeste lukkepris (nyt fortsættelsesbrud, hvor den foregående bar ikke allerede havde overskredet dette niveau). Lukker primært via et ATR Chandelier trailing stop (close < højeste high siden indgang - 3xATR14), som strammes op ved nye highs, så trends over flere uger kan løbe, samt +30% take-profit, -8% stop-loss og et sikkerhedsnet i form af et tidsstop på 60 bars. Positionens nominelle størrelse er 30% af egenkapitalen pr. handel. Gearing 1.0.

Verifikationsresultater

CLEAN RESTART 2026-09-04 — denne kørsels domshistorik og læringsregistre blev fjernet, og den blev genstartet fra verifikation. Den tidligere opgivelse skyldtes pipelinen, ikke markedet: Layer-2-harnesset bandt @staticmethod-hjælpere forkert (rettet), QA afsagde endelige resultatdomme på en uoptimeret smoke-test (fjernet — QA vurderer nu kun korrekthed), og timeouts i sandkassen skyldtes mangel på backtest-slots (rettet). Hypotesen og strategikoden er uændrede. Verificér koden på dens egne meritter; performance afgøres senere af den fulde backtest og optimeringsværktøjet.

Beregn breakout-niveauet pr. PRIOR-barren (maks. af lukkekurser der slutter ved bars[-3], dvs. bars[-(n+2):-2]) og test bars[-2].close mod THAT, eller slet guarden, da fladhed allerede blokerer for genindtræden.

Værnet mod 'nyt fortsættelsesbrud' er død kode. brk = max(tidligere 20 lukkepriser) INCLUDES bars[-2], så `if bars[-2].close > brk: return False` er altid False og afviser aldrig. Det implementerer ikke den beskrevne hensigt (at afvise et brud, som den foregående bar allerede havde overskredet). Ufarligt — det at være flat forhindrer allerede genindtræden ved gentagne nye highs, og kerneindgangen (close>SMA200 AND close>forudgående-20-high) er korrekt — men misvisende.

Backtest-gennemgang

Sharpe: 0,01
Samlet afkast: -5,22%
Maks. drawdown: 25,51%
Handler i alt: 38
Gevinstrate: 23,7%
Profit factor: 0,83

Ren konstruktion, der kun bruger OHLCV, uden afhængighed af supplerende data eller dækningsbegrænsninger; dyb prishistorik (6.6 år)

Design med ét dominerende filter (undgår fejltypen med sparsomme signaler fra en AND-gate med flere betingelser); ren eksekvering (38 signaleret, 38 indsendt, ingen bortfald)

Nettotabende: profit_factor 0.83, total_return -5.22%, forventet afkast -$476/handel, win_rate 0.24

Sharpe ~0.01 med CI [-0.625, 0.646] på begge sider af nul — ingen edge; information_ratio -0.28

Taber i 5 af 7 år (2020, 2021, 2022, 2025, 2026 alle negative); kun 2023/2024 positiv

Kun 38 handler over 6.6 år — for spinkelt grundlag til at tilpasse parametre; return_kurtosis 36.5 (afhængig af outliers)

Trendfølger for en enkelt OHLCV-aktie med PF < 1 — trendklonklasse uden overlevende (L9); tredje ATOM-trendfølger i træk med samme døde profil

Den LINK Sharpe-2.55-mekanisme overføres ikke til ATOM

Iterationshistorik

data_unavailable: backtestdata for ATOMUSDT.BINANCE kunne ikke indsamles efter 5 forsøg: - bars (bar_type=ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL): fik 0, skulle bruge 50, eller et spænd på mindst 90 dage Datalaget (ikke strategien) er flaskehalsen — revurder denne hypotese, når indsamlingen er rettet / symbolet er blevet udfyldt med historiske data.

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.