Spotbekræftede afvisningslys ved høj volumen på Hyperliquid FIL, ATOM og XLM

Hypotese

Afledt af Research Leads idé fra MQL5 Code Bases Candle Signature (https://www.mql5.com/en/code/58219):: at gøre idéen om normaliseret mønstermatching af candles operationel som et symmetrisk eksperiment med afvisningslys. Kilden leverer et detektorkoncept, ikke en profitabel tradingstrategi; alle handelsregler nedenfor er Research Leads valg. Handl FIL, ATOM og XLM Hyperliquid-perps uafhængigt, og brug den tilsvarende Binance spot-candle som samtidig bekræftelse alene til signalet. Brug synkroniserede 4-HOUR-bars, og hold højst 72 timer. Markedsordrer ved signalbarens lukning bruges til indgang og tidsbestemt exit; det er registerets trofaste ækvivalent til eksekvering ved åbningen af næste bar på et kontinuerligt marked. Beskyttende stops udløses intrabar på platformen. Der kræves hverken børsbaseret beskyttelse eller valg af politik for samme bar. Brug hele den tilgængelige overlappende historik for hvert par, og vær opmærksom på Hyperliquids grænse på cirka 5000 candles; der blev ikke foretaget screening af perioden før undersøgelsen eller af performance.

negative_expectancy: Afvis Research Leads operationelle udgave af Candle Signature som symmetrisk spotbekræftet handel på afvisning på FIL, ATOM og XLM Hyperliquid-bars på 4 timer, ikke kildens detektorkoncept. Det gennemsnitlige nettoafkast pr. handel er -0.0924% mod Hyperliquids reviewgrænse på +0.15% over 150 lukkede handler; PF er 0.933, og det samlede afkast er -1.664%. Modelleret impact overstiger bruttofortjenesten, og alle tre short-arme taber. Den økonomiske bekymring ved QA er bekræftet. Der er ikke påvist nogen implementerings- eller regnskabsfejl. En kontrakt med mindre størrelse eller en long-only-forudsætning ville være separate, uprøvede revisioner, ikke justering af de nuværende registrerede regler.

Implementering

Symmetrisk handel med afvisningslys på FIL, ATOM og XLM Hyperliquid-perps med Binance spot-bekræftelse ved samme tidsstempel for hvert par over hele det tilgængelige overlap. Markedsindgange og exits efter 72 timer bruger eksekvering ved signalets lukning, registerets registrerede ækvivalent til eksekvering ved åbningen af næste bar på et kontinuerligt marked; ATR-stops udløses intrabar.

Retter op på afhængigheden på tværs af QA par med parlokale primary/extra-callbacks og fjernelse af medlemskab i den globale barriere på stedet. Hver perp-bar kontrollerer sit eget tidsbestemte exit, også når spot eller uvedkommende coins mangler. Tidsstempelkontroller, candle-betingelser, ATR, risikostørrelse, cooldown og fælles bruttoeksponeringsgrænse bevares. Manglende spot undertrykker kun den berørte indgang, mens perp-historikken fortsætter. Smoke-testens gennemsnitlige nettoafkast på -0.1181% giver anledning til bekymring om økonomien; resultater for hele historikken skal vurdere den korrigerede implementering mod 0.09% i rundtur-provisioner plus modelleret impact.

Verifikationsresultater

Smoke-testen viser et gennemsnitligt nettoafkast på lukkede positioner på -0.11790% over 150 handler med modelleret impact på $7,877.92 og provisioner på $1,829.67. Gennemgangen af hele historikken bør vurdere, om afkast fra afvisningslys overstiger Hyperliquids 0.09% taker-provision for en rundtur plus impact; disse smoke-resultater fastslår ikke en korrekthedsfejl.

Backtest-gennemgang

Sharpe

-0,21

Samlet afkast

-1,66%

Maks. drawdown

4,77%

Handler i alt

150

Gevinstrate

33,3%

Profit factor

0,93

Koden følger reglerne for symmetriske afvisningslys. Handelsregistrene indeholder alle tre perps, 72 longs og 78 shorts; den maksimale holdetid er 72 timer.

Regnskabet stemmer, ingen positioner er stadig åbne, og drawdown er 4.77% mod den angivne grænse på 12%.

På tværs af 150 lukkede handler over 845 dage er det gennemsnitlige nettoafkast pr. handel -0.0924%, PF 0.933, Sharpe -0.211 og samlet afkast -1.664%. Den økonomiske bekymring ved QA viser sig at holde stik.

Modelleret impact udgør 173.36% af bruttofortjenesten; estimeret kapacitet er $33,272.

Long-handler tjener cirka $4,304, mens short-handler taber $7,632. Alle short-arme taber; profitable FIL/ATOM-longs validerer ikke det symmetriske design.

Prognosen IC er 0.1105 med t=1.86: usikker evidens, ikke bevis for, at signalet mangler. Sammenligning med et benchmark er ikke meningsfuld for denne kurv.

Den påkrævede skrivning til outbox fejlede med PermissionError; denne konklusion blev ikke gemt.

Iterationshistorik

Behandl hver coin på dens eget tidsstempeljusterede perp/spot-par gennem hele overlapperioden uden at kræve andre par. Vurder tidsbestemte exits på denne coins perp-bars, også når spotbekræftelse eller et andet par mangler. Bevar fælles grænser for bruttoeksponering og tidsstempelkontroller.

calculate_signal og _run_book kører kun, når den globale grundbarriere synkroniserer alle seks strømme. Hypotesen kræver uafhængig handel over hele det overlappende historikforløb for hvert par. Konfigurationen anerkender, at dette udelukker historik for FIL/ATOM før XLM begynder på 2024-06-09 og springer tidsstempler over, der mangler i en hvilken som helst uvedkommende del. Manglende XLM-data undertrykker derfor ellers gyldige FIL/ATOM-opsætninger og kan forsinke deres markeds-exits efter 18 bars/72 timer. Ens tidsstempler forhindrer fremadskuende bias, men fjerner ikke denne afhængighed på tværs af par.

Resultatoversigt

En kontrakt med mindre størrelse eller en long-only-forudsætning ville kræve en separat, uprøvet revision i stedet for justering af de registrerede symmetriske regler.

Konklusionen fra backtest-gennemgangen var at opgive strategien, fordi forventet afkast var negativt, det gennemsnitlige nettoafkast pr. handel ikke nåede reviewgrænsen på +0.15%, og alle tre short-arme tabte; der blev ikke påvist nogen implementerings- eller regnskabsfejl. Optimering og efterfølgende analytiker- og risikoreviews blev ikke nået.

Handl symmetriske afvisningslys på 4 timer på FIL, ATOM og XLM Hyperliquid-perps, bekræftet af Binance-spotcandlens geometri og forhøjet volumen, med ATR-stop og positioner holdt i højst 72 timer.

Over 845 dage og 150 lukkede handler gav strategien -1.664% i afkast med Sharpe på -0.211, profitfaktor på 0.933 og maksimalt drawdown på 4.77%. Det gennemsnitlige nettoafkast pr. handel var -0.0924%, og modelleret impact udgjorde 173.36% af bruttofortjenesten.