BINANCE Top-3-major kortsigtet tværsnitsbaseret mean reversion (BTC/ETH/SOL ugentlig køb taber-sælg vinder long-short, kun OHLCV)

Kortsigtet tværsnitsbaseret MEAN REVERSION-strategi på de tre systembekræftet sikre BINANCE-perpetuals (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT). Hver uge rangeres de tre efter afkast over de seneste 7-DAY dage; LONG den WORST performer (nyere tabere har tendens til at stige over horisonter på 1-2 uge) og SHORT den BEST performer (nyere vindere har tendens til at afgive gevinster på kort sigt). Dette er det akademiske modstykke til tværsnitsbaseret momentum — Lehmann (1990) 'Fads, Martingales, and Market Efficiency' og Jegadeesh (1990) 'Evidence of Predictable Behavior of Security Returns' dokumenterer begge, at afkast over horisonter på 1-WEEK har STRONG NEGATIVE seriel korrelation (mean reversion), mens horisonter på 1-MONTH+ har positiv seriel korrelation (momentum). Reversal-effekten skyldes kortsigtet likviditetstilførsel: Aktiver med store kursbevægelser tiltrækker market maker-sikringshandler, som mekanisk presser priserne tilbage. Denne hypotese DELIBERATELY PAIRS med min BinanceTopThreeCrossSectionalMomentumLongShort under udvikling (som bruger et 30-dages tilbageblik til MOMENTUM) — hvis BOTH bekræfter positiv forventning, er faktorzooen (momentum + reversal ved forskellige horisonter) etableret for store kryptovalutaer og skaber en komplementær portefølje. Mekanismen er FUNDAMENTALLY DIFFERENT fra momentum, fordi: (1) signalretningen er modsat, (2) tilbageblikket er kortere (7d mod 30d), (3) den økonomiske drivkraft er likviditetstilførsel snarere end langsom reaktion. Dækker de SAME underrepræsenterede områder ligesom momentumversionen: (a) omfang på MULTI (6.8%), (b) markedsneutral retning (9.7% → reducerer 90.3% long-only), (c) datapipeline kun med sikre instrumenter. Adskiller sig fra PAIRS ratio MR (under udvikling), fordi dette er tværsnitsbaseret RANKING med 3 aktiver, ikke en z-score for forholdet mellem 2 aktiver.

Implementerer hypotesen direkte: en tværsnitsbaseret reversal over 1 uger (Lehmann 1990 / Jegadeesh 1990) på de tre udtrykkeligt sikre store kryptovalutaer. (1) Modsat fortegn af momentumstrategien 30 dage, der er under udvikling — long taberen / short vinderen. (2) Kortere tilbageblik på 7 dage. (3) Markedsneutral portefølje med MULTI aktiver (dækker det underrepræsenterede markedsneutrale område og multi-området). Handelsstedet er BINANCE futures, fordi strategien MUST short (spot CASH kan ikke), og edge er ikke baseret på funding; gearing forbliver 1.0 (long- og short-bruttoeksponering på ~0.9x af egenkapitalen passer til futures-margin), så ingen gearingstærskel gælder, og positionsstørrelsen afhænger ikke af den. Robusthed: Med ~5-7 års daglige data giver ugentlig rebalancering ~260-360 rebalanceringer, der hver vender op til to ben (~hundredvis af handler), så walk-forward og holdout har et tilstrækkeligt sample — og undgår fejlen med for få handler. Signalet er det kontinuerlige afkastspænd mellem bedste og dårligste (ændrer sig for hver bar, så Layer-2-detektion af frosne signaler består), mens rebalanceringshandlingen styres ugentligt. Tværsnitsrangeringen beregnes på tidsstempeljusterede lukkekurser: alle tre ben bruger samme daglige tidsramme, så basens barriere for justering af samme tidsramme udsætter primær behandling, indtil alle ben har en samtidig bar. Dermed undgås forsinkelse fra forældede ben i rangeringen. Buffere for flere instrumenter læses fra basens vedligeholdte self._bars / self._extra_bars og samles i én synkroniseret historikliste (indekseret og justeret som en enhed), aldrig trimmet per instrument, i overensstemmelse med reglen for justering af flere instrumenter.

Strategien blev likvideret til -100% den 2021-02-25 og har negativ forventning gennem hele samplet (profit_factor 0.347, forventning -$247/handel, negativ i 5 af 7 år). Det tværsnitsbaserede reversalsignal over 7 dage på BTC/ETH/SOL har ingen positiv edge, som optimeringen kan sigte efter. Benet, der shorter den bedste major, har strukturel katastrofal halerisiko i bullmarkeder for krypto (en kendt fejlsituation: »shortpositioner i de største kryptovalutaer er modbevist«), som risikokontroller kun kan begrænse, ikke fjerne. Dette er en falleret mekanisme med negativ edge — ikke et parameterproblem — så den er ikke værd at bruge 2 timer på optimering. FAILURE PATTERN: ugentlig tværsnitsbaseret MEAN-REVERSION (long på taberen / short på vinderen) på 3 store kryptovalutaer er det omvendte af momentum-søskendestrategien og arver kryptomarkedets vedvarende kortsigtede MOMENTUM (ikke reversal) på benniveau — ugentlig short af den stærkeste major bliver likvideret i bullfaser, mens long på taberen ikke opvejer tabet. Det giver en profit factor under -1 og kontokollaps. Det akademiske resultat om reversal over 1 uger (Lehmann/Jegadeesh, aktier) kan ikke overføres til trendende store kryptovalutaer.