Spotguld Asian-Range-komprimeringsbrud ved Londons åbning, lukket før New Yorks finansieringsskæring (XAUUSD.SPOTMETAL 15m, long/short, intradag)

Intradagsstrategi for én session og ét instrument på spotguld XAUUSD.SPOTMETAL (Dukascopy-priser for MID, 15-MINUTE-barer, historik fra 2003). Guld har et tydeligt mønster afhængigt af tidspunktet på dagen. Likviditeten er lav under den asiatiske session (18:00-03:00 New York). Prisfastsættelsen koncentreres ved Londons åbning (omkring 03:00 NY), efterfulgt af Londons AM-fix og New Yorks COMEX-åbning. Når det asiatiske interval natten over er smalt i forhold til gulds seneste daglige ATR, løser Londons åbning typisk komprimeringen i en bestemt retning, og bevægelsen fortsætter ind i NY-morgenen. Alle sessionsgrænser aflæses i lokal tid for America/New_York via platformens sessionskalender (FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions), så DST-skift håndteres, og intet er fastkodet i UTC. Regler: (1) Asiatisk interval = højeste/laveste kurs for 15m-barerne fra genåbningen af 18:00 NY til baren, der lukker kl. 03:00 NY. (2) Komprimeringsfilter: handl kun, hvis range_width / ATR14(daglig, fra 15m-barer samlet i strategien eller 1-DAY-baren som ekstra bartype) <= range_atr_max. (3) Fra 03:00 til entry_end_hour NY placeres to stopordrer, der udløses intrabar (stop_market), ved range_high*(1+buffer_pct) og range_low*(1-buffer_pct); når den ene udføres, annulleres den anden (én handel pr. handelsdag, ingen vending). (4) Udgang: beskyttende stop, der udløses intrabar, ved den modsatte intervalgrænse; take-profit-limit ved indgang ± target_mult × range_width; ellers tidsudgang ved lukningen af 16:30 NY-baren, som udføres ved næste bars åbning (16:30-16:45) efter handelspladsens regel om næste åbning. Dermed holdes ingen position gennem finansieringsskæringen kl. 17:00 NY, og der betales aldrig finansiering natten over. Ikke udførte indgangsordrer annulleres kl. entry_end_hour. Positionsstørrelse (risikorute a): nominel værdi = 0.75% af egenkapitalen / stopafstand (intervalbredde + buffer), begrænset til 3x af egenkapitalen; med et typisk asiatisk interval på cirka 0.45% er den nominelle værdi cirka 1.7x. Begrundelse for handelsplads: SPOTMETAL udgør 0.2% af datasættet (8 af 4,554 kørsler); dette tilføjer en mekanisme med lange og korte positioner, kort tidshorisont og kun OHLCV, uden for krypto, så den diversificerer væk fra BTC/alt-perp-serierne, som strategifabrikken bliver ved med at genudvinde. Gebyrberegning: en tur-retur-handel koster cirka 0.015% (0.77 bp i halvt spread pr. udførelse), uden kommission og uden finansiering ved intradagpositioner. Gulds daglige ATR i 2015-2026 er cirka 0.9-1.4%, og et komprimeret asiatisk interval er cirka 0.3-0.5%. En breakout-handel, der når et intervalmål på 1.5x, giver cirka 0.55%; en handel, der lukkes ved stop, taber cirka 0.4%. Ved en træfprocent på cirka 45% og enkelte tidsudgange er den forventede bruttofortjeneste pr. handel cirka 0.08-0.15% af den nominelle værdi, svarende til cirka 5-10x gange tur-retur-omkostningen. De nødvendige stop og stopindgange, der udløses intrabar, er 'understøttet' i execution_capabilities; der kræves ingen hvilende ordrer på børsen.

Intradag long/short-strategi på XAUUSD.SPOTMETAL med 15-minuttersbarer. Det asiatiske interval er højeste og laveste kurs for 15m-barerne, der lukker efter New Yorks genåbning kl. 18:00, frem til og med baren, der lukker kl. 03:00 New York-tid. Tiderne følger New Yorks lokale ur, så DST håndteres, og handelsdagen hentes fra platformens sessionskalender. Strategien handler kun, hvis intervallet har mindst min_asia_bars barer, bredden er mindst min_range_pct af prisen, og bredden divideret med den daglige ATR14 højst er range_atr_max. Den daglige ATR er Wilders ATR over handelsdagsbarer, som strategien bygger ud fra 15m-barerne. Når betingelserne er opfyldt, placeres to OCO-tilknyttede STOP_MARKET-indgangsordrer ved 03:00-lukningen: et køb ved range_high*(1+buffer_pct) og et salg ved range_low*(1-buffer_pct). De udløses inde i baren, og når den ene udføres, annulleres den anden, så der er ét setup pr. handelsdag og ingen vending. Indgangsordrer, der ikke er udført, annulleres ved lukningen af New York-baren kl. entry_end_hour. Efter en udførelse tilknyttes to reduce-only-ordrer med OUO: et intrabar-stop ved den modsatte intervalgrænse og en take-profit-limit ved udførelsesprisen +/- target_mult x range_width. Hvis ingen af dem udløses, beslutter strategien at gå ud ved lukningen af New York-baren kl. 16:30, eller to barer før en tidlig lukning af sessionen. Udgangen udføres ved næste bars åbning efter handelspladsens regel om næste åbning, så ingen position holdes gennem New Yorks finansieringsskæring kl. 17:00. Positionsstørrelsen er egenkapital x 0.75% / (udløsningskurs - stopkurs), med den nominelle værdi begrænset til min(3, gearing) x 0.97 x af egenkapitalen.

Implementerer hypotesens regler 1-4 som skrevet ved brug af parameternavnene fra optimeringsplanen. buffer_pct, target_mult, range_atr_max og entry_end_hour kan justeres med udgangsværdierne 0.0002, 1.5, 0.5 og 8; alle andre planværdier er faste som angivet. Indgange og udgange bruger den understøttede funktion intrabar_stop: rå OCO STOP_MARKET-indgange samt OUO reduce-only stop- og limitudgange. Tidsudgangen bruger next_open_fill. Risikorute (a): tabet ved stop er 0.75% af egenkapitalen, inden for grænsen på 2%. Den nominelle værdi er begrænset til 3x af egenkapitalen, så gearing sættes til 3.0, og positionsstørrelsen læser den; grænsen er min(3, gearing) x 0.97 for at give plads til gebyrer og margin. Indgangsordrer placeres kun, mens lukkeprisen ligger mellem de to udløsningsniveauer. Hvis 03:00-baren mangler, og ordrer placeres senere, forfølger de derfor aldrig et allerede indtruffet brud. Den daglige ATR bygges af 15m-barer pr. session_date, så cirka 14 handelsdages opvarmning går forud for den første handel. calculate_signal returnerer lukkeprisens position inden for det asiatiske interval målt i halve intervalbredder, som en kontinuerlig værdi; selve indgangsbeslutningen er parret af stopordrer.