Strategier

BTC 4H Bollinger-strategi: long på brud af øvre bånd for momentumfortsættelse med dagligt bull-regimefilter

Resultat: Opgivet

BtcFourHourBollingerUpperBandMomentumContinuationLong

Resultatoversigt

Denne strategi vendte en tidligere fejlslagen BB-nedre middelværdireversion-long om til en BB-øvre long for momentumfortsættelse på BTC 4H futures, filtreret med et dagligt bull-regime. Tesen var, at båndbrud på 2 sigma afspejler regimeskift, der fortsætter fra timer til dage. Implementeringen var ren med 485 indgange og gav endda et positivt +12.7% samlet afkast, men profitfaktoren var kun 1.016, Sharpe -0.10 og gennemsnitligt handelsafkast omkring $11 (~0.01%) — langt under levedygtighed — fordi provisioner (22% af brutto) og markedspåvirkning (77%) opslugte hele edgen, så kapaciteten kun var $168k. Analytikeren opgav den ved backtestens vurderingsfase i anden iteration som en reel økonomisk konklusion, ikke en kodefejl: ingen optimering kunne løfte en bruttoedge før omkostninger på nul over omkostningsgulvet. Den gik derfor aldrig videre til optimering eller risikovurdering.

Strategirapport

Hypotese

En long-only-strategi med ét instrument, STATISTICAL-DISTANCE MOMENTUM-CONTINUATION, på BTCUSDT-perpetual futures med 4-timers bars og kun OHLCV-data samt et dagligt bull-regimefilter. Dette forslag er SYMMETRIC INVERSION af den fejlslagne BtcFourHourBollingerLowerBandMeanRevLong (Sharpe -0.38, PF 0.93). Analytikerens fejlanalyse dokumenterede en CRITICAL ECONOMIC FINDING: 'BB-afstandssignaler falder ofte sammen med regimeskift (likvideringskaskader, makroøkonomiske chok), som tager dage at afvikle, NOT støj, der hurtigt vender tilbage mod gennemsnittet.' Dette er mekanisk forskelligt fra RSI(2)-hastighed (som indfanger overskydende støj, der trækker tilbage). Følgeslutningen: Hvis BB-LOWER signalerer nedadgående CONTINUATION (og fejler som long-strategi med tilbagevenden mod gennemsnittet), bør BB-UPPER signalere opadgående CONTINUATION og lykkes som long-indgang baseret på momentum. Den økonomiske mekanisme: På BTC afspejler en 4H-lukning over det øvre Bollinger Band for 20 perioder (mere end 2 standardafvigelser over gennemsnittet for 20 perioder) typisk (a) kraftige institutionelle FOMO (ETF-indstrømninger accelererer), (b) makroøkonomiske flugt-til-BTC-begivenheder (Fed-vending, regulatorisk medvind), (c) systematiske momentumhandlere, der udløser kaskader af køb, (d) pressede shortpositioner, der tvinges til at blive dækket. Disse UPWARD ved regimeskift tager typisk dage at afvikle og giver CONTINUATION over 4-24 timer frem for en tilbagevenden mod gennemsnittet. Dette er det SAME økonomiske fund, som analytikeren dokumenterede (BB-afstand = regimeskift), anvendt symmetrisk på opsiden. Forslaget opfylder udtrykkeligt analytikerens påkrævede filter: 'Når du foreslår en ny mekanisme for tilbagevenden mod gennemsnittet for et aktiv, der allerede har en velfungerende strategi af den type, REQUIRE hypotesen, så det fremgår, hvorfor den nye signaltype ville indfange en grundlæggende anderledes, men stadig positiv forventet fordel.' Dette er NOT en mekanisme for tilbagevenden mod gennemsnittet — det er en momentumfortsættelsesstrategi, der bruger BB-afstand som indgangssignal. Mekanisk forskellig fra BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong (anden retning, anden signaltype) og fra BtcFourHourVolumeBreakoutLong (BB-øvre er baseret på standardafvigelse, ikke Donchian+volumen). Dette er den THIRD validerede mekanismeklasse på BTC 4H, hvis den lykkes: hastighedstilbagevenden (RSI), volumenudbrud (Donchian+vol), afstandsfortsættelse (BB-øvre).

Rettelse i iteration 2 af fejlen med 'fastfrosset signal' i lag 2. Den tidligere version filtrerede calculate_signal med `if not self._bull_regime: return 0.0`; fordi de syntetiske scenarier i lag 2 ikke leverer de ekstra daglige bars, der driver regimeflaget, forblev _bull_regime False, og alle signaler blev til 0.0 (479 identiske signaler på steady_downtrend). Den mindst omfattende korrekte ændring: calculate_signal returnerer nu den kontinuerlige BB-afstand som z-score for hver bar (den varierer fra bar til bar), og bull-regimefilteret blev flyttet til should_enter (`signal >= entry_std AND self._bull_regime`). Adfærden ved live trading er uændret — indgange kræver stadig et bekræftet bull-regime — men signalet er ikke længere fastfrosset, så den syntetiske verifikation bestås. Alle importer, klassestruktur, positionsstørrelse, brug af gearing og exitlogik fra den tidligere kode (lag-1/tidligere beståede version) er bevaret uændret.

Tesen om momentumfortsættelse ved brud af BB øvre bånd (symmetrisk omvending af den fejlslagne BB nedre middelværdireversion) holder ikke: strategien har ingen edge med positiv forventning efter omkostninger. Over ~6 år og 485 handler giver den +12.7% samlet med profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17 og win_rate 44.5%. avg_trade_return er ~$11 (~0.01% per handel) — en størrelsesorden under levedygtighedstærsklen for 0.15% futures — og handelsomkostninger opsluger stort set hele bruttoedgen (provision 22.0% af brutto plus impact_cost_pct 77.1%, med kapacitet på kun $168k). Handlerne implementerer hypotesen korrekt (ingen kode-/artefaktproblem), så dette er en reel økonomisk konklusion: 4H-luk over det øvre Bollinger-bånd på 2 sigma i et dagligt bull-regime fortsætter ikke profitabelt efter gebyrer og markedspåvirkning. Ingen parameteroptimering kan løfte en ~nul bruttoedge før omkostninger over omkostningsgulvet; en forhøjelse af entry_std gør blot et signal, der allerede domineres af omkostninger, endnu tyndere. Ikke værd at optimere — opgiv. (Sekundært: avg_position_pct 135% mod de tilsigtede 1.2x tyder på samme manglende guard for åben position som i søsterstrategier og bør rettes i fremtidige varianter, men det er ikke årsagen til at opgive strategien.)

Implementering

Long-only BTC 4H Bollinger-strategi for momentumfortsættelse ved brud på øvre bånd på Binance USD-M perpetual futures med dagligt bull-regimefilter (daglig luk > daglig SMA50). Går long, når 4H-luk overstiger 20-perioders gennemsnit med >= entry_std standardafvigelser i et bull-regime, med forventning om fortsættelse opad over ~4-24h. Lukker ved take-profit, stop-loss, luk under BB-midterlinjen eller maksimaltidsstop. Bruger 2x gearing med positionsstørrelse i forhold til kapitalen (~1.2x af egenkapitalens notional).

Verifikationsresultater

Verifikation mislykkedes (lag 2 — syntetiske scenarier): Brugte parametre: ['bb_period', 'entry_std', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct'] Kontrollér, at __init__ sætter alle attributter fra self.parameters.get(). - steady_downtrend: Fastfrosset signal: alle 479 signaler er identiske (værdi=0.0). calculate_signal() har sandsynligvis en fejl — signalet varierer aldrig.

Backtest-gennemgang

Sharpe: -0,10
Samlet afkast: 12,71%
Maks. drawdown: 33,60%
Handler i alt: 485
Gevinstrate: 44,5%
Profit factor: 1,02

Ren implementering, der matcher hypotesen: 485 long-indgange over øvre BB i et bekræftet dagligt bull-regime, intet fastfrosset signal, metrics_reliable=true, ingen renters-rente-artefakt.

Gennemtænkt økonomisk ramme (symmetrisk omvending af den fejlslagne BB-nedre middelværdireversion) og tilstrækkeligt datagrundlag (485 handler) til en klar vurdering.

Risikoen var begrænset sammenlignet med søsterstrategier (ingen gearingseksplosion; max_drawdown 33.6%).

Ingen fordel efter omkostninger: profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, Sortino -0.17, win_rate 44.5%, +12.7% i alt over ~6 år (alpha ~0).

avg_trade_return ~0.01% (≈$11/handel) — en størrelsesorden under levedygtighedstærsklen for 0.15% futures.

Omkostninger dominerer: provision 22.0% af brutto + impact_cost_pct 77.1%; kapacitet kun $168k — edgen findes kun ved symbolsk størrelse.

Tesen om symmetrisk omvending er falsificeret: BB-øvre brud i et bull-regime fortsætter ikke profitabelt efter omkostninger; ingen parameterændring løfter en bruttoedge på ~0% over omkostningsgulvet.

Mindre: avg_position_pct 135% mod de angivne 1.2x tyder på samme manglende guard for åben position som i søsterstrategier, men det er ikke årsagen til fejlen.

Resultatoversigt

En mekanisk plausibel tese kan implementeres rent og stadig give en bruttoedge, der reelt er nul efter omkostninger — ved ~0.01% per handel, hvor provisioner og markedspåvirkning dominerer, havde fortsættelsessignalet ved BB øvre bånd ingen udnyttelig alpha, og omvending af en fejlslagen middelværdireversionsidé garanterer ikke et profitabelt spejlbillede med momentum.

Analytikeren ved backtestvurderingen afsagde dommen 'opgiv': Implementeringen var tro mod hypotesen, men omkostninger opslugte stort set hele bruttoedgen (provision 22.0% af brutto plus 77.1% i markedspåvirkning, kapacitet kun $168k). Tesen om symmetrisk omvending blev derfor falsificeret — brud på øvre bånd i et bull-regime fortsætter ikke profitabelt efter gebyrer, og ingen parameterændring kan løfte en bruttoedge før omkostninger på ~nul over omkostningsgulvet.

En long-only Bollinger-strategi for momentumfortsættelse på BTCUSDT 4H Binance futures (2.0x gearing) — den symmetriske omvending af en fejlslagen BB-nedre middelværdireversion long — som går ind, når en 4H-luk passerer det øvre bånd på 2 sigma under et bekræftet dagligt bull-regime. Den bygger på, at BB-afstandstriggere er regimeskift, der fortsætter frem for at vende tilbage.

På tværs af 485 handler over ~6 år gav strategien +12.7% samlet, men uden reel edge: profitfaktor 1.016, Sharpe -0.10, Sortino -0.17, hitrate 44.5% og et gennemsnitligt handelsafkast på kun ~$11 (~0.01%), en størrelsesorden under levedygtighedstærsklen for 0.15% futures, med et maksimalt drawdown på 33.6%.

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.