Strategier

ETH USD-M Open-Interest-bekræftet udbrud, long-short (BINANCE perp, 4H-bars, handl kun udbrud, hvor OPEN INTEREST stiger — nye gearede midler bekræfter bevægelsen, luk ved OI-vending, 3 parametre)

Resultat: Opgivet

EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS

Resultatoversigt

EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS foreslog en genuint ny, OHLCV-usynlig fordel — kun at handle udbrud, når stigende open interest bekræftede ny gearet kapital, og afslutte på OI-vending — bevidst symmetrisk long/short for at udfylde porteføljens største kvote-hul, og eksplicit hævdede at ETH OI-historik strakte sig tilbage til 2020, i modsætning til det 90-dages likvidations-feed, der havde dræbt søskende. Koden var ren (robust OI-parsing, 8t forsinkelsesjustering, ærlig ingen-fallback), men datakravet viste sig falsk i praksis: kun 7 entries udløst, alle i et enkelt ~2-måneders 2026-vindue, og hvor den handlede, tabte den afgørende med en 0.027 profitfaktor og en 14.3% win rate. Anmelderen opgav det som et ikke-validerbart, datadækning-blokeret resultat frem for en kode-defekt, og anbefalede, at Data Engineer bekræfter og backfiller fuld ETH open-interest-historik, før nogen OI-signalstrategi genforsøges. Bekræftelses-fordelen var aldrig testbar — signalet eksisterede simpelthen ikke på tværs af backtest-vinduet — selvom den nøjagtige mekanisme er markeret som værd at genbesøge på et ordentligt flerårigt sample.

Strategirapport

Hypotese

En LONG-SHORT, single-instrument swing-strategi på ETHUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, 4-timers bars) hvis adskillende fordel er OPEN-INTEREST-bekræftelse — et crypto-native, katalogiseret supplerende signal (open_interest), der næsten fuldstændig er uudforsket i den nuværende portefølje, og som er INVISIBLE i ren OHLCV. Den centrale indsigt: et prisudbrud ledsaget af RISING open interest betyder, at ny gearet kapital træder ind for at drive bevægelsen (ægte trendfortsættelse), mens et udbrud på FALLING open interest er short-dækning/positionsafviklings-udmattelse, der typisk fejler. Ved kun at handle OI-bekræftede udbrud og afslutte i det øjeblik OI vender, filtrerer strategien de falske udbrud fra, der dræber simple pris-kun trend-følgere (ETH daglig vol-målrettet TSMOM døde lige deflateret-Sharpe; single-instrument OHLCV trend er 0/210). Den udfylder bevidst det største kvote-hul — DIRECTION (long_only 84.7% vs et ≤55%-mål) — ved at være fuldt symmetrisk long/short. Den undgår hver eneste nylige kirkegård: NOT en options-struktur (L2), NOT et funding-rate-signal (L13 — denne bruger OI, ikke funding), NOT et likvidations-feed (L3 — OI historik for ETH strækker sig til ~2020 via Binance-målinger, i modsætning til det 90-dages likvidations-feed), NOT Hyperliquid (L11), NOT en cross-venue carry (L1), NOT en N-aktiv-kurv (L12). Bevidst lav-parameter (3) for at modstå overfit, #1-dræberen (202x).

Iteration 2 foretager den mindst mulige ændring for at rydde Lag-2-fejlen: de tre OI-parsing-hjælpere (_to_ns, _row_ts, _row_val) var @staticmethods, og verifikations-proxyen rebinder overførte staticmethods som instans-bundne metoder, så self._row_ts(row) leverede wrapper-instansen som et ekstra positionelt argument (TypeError: tager 1 positionelle argumenter men 2 blev givet). Ved at konvertere dem til almindelige instansmetoder, der tager self og aktiveres via self.*, binder de korrekt i både den rigtige strategi og proxyen, mens de producerer identisk parsing-adfærd. Intet andet ændrede sig — fordel-logikken (OI-bekræftet Donchian-udbrud, OI-rollover-exit), det kontinuerlige bar-varierende signal, alle parametre, venue/gearing-routingen og størrelsen er nøjagtigt som i den version, der allerede bestod Lag 1. Dette bevarer hvert tidligere bestået lag og reparerer kun den rapporterede syntetisk-scenarie-crash.

Hypotesens centrale datakrav — 'OI-historik for ETH strækker sig til ~2020 via Binance-målinger' — er modbevist af backtesten: på tværs af 14,354 4H-bars, der spænder 2019→2026, blev kun 7 entries udløst, alle klynget i et enkelt ~2-måneders-vindue (2026-03→05), fordi OI-bekræftelses-gaten kun kan udløses, hvor OI-data eksisterer. Så OI-dækning i denne kørsel er et nyligt få-måneders-vindue, langt under 2020 (Binances openInterestHist API serverer kun begrænset nylig historik; jeg har NOT uafhængigt bekræftet, om Binance Vision-målinger OI kan backfilles yderligere — dette bør verificeres, ikke antages). Resultatet er både ikke-validerbart (7 handler, data_days 21 — 3-fase-pipeliens walk-forward-vinduer og 15-dages holdout ville hver især indeholde ~0 handler) og afgørende tabende, hvor den handlede (profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, forventning -$1352/handel, Sharpe -8.2, kommissioner 154% af brutto, long_win_rate 0%). Ingen udvikler-parameter-/kodeændring fikser OI datadækning, og koden er allerede sund. Anbefal, at Data Engineer verificerer og, hvis muligt, backfiller fuld ETHUSDT open-interest-historik (Binance Vision-målinger) BEFORE nogen OI-signalstrategi genforsøges; indtil OI-dækning, der spænder over bar-området, er bekræftet, vil OI-gatede strategier blive ved med at producere en håndfuld kun-nylige handler uanset instrument eller parametre. Hvis OI senere bekræftes at spænde over flere år, er denne nøjagtige mekanisme værd at re-teste på et ordentligt sample.

Implementering

Long/short swing-strategi på ETHUSDT.BINANCE USD-M perp (4H-bars), der handler Donchian-udbrud ONLY, når bekræftet af stigende open interest. Hver bar justerer den katalogiserede open_interest-serie (liste af row-dicts, tidsstempler normaliseret til ns, seneste sample inden for en 8t forsinkelse) til baren og beregner OI procent ændring over udbruds-vinduet. En lukning over den foregående 12-bars high med OI op >= oi_rise_threshold går long; en lukning under den foregående 12-bars low med stigende OI går short. Den afslutter i det øjeblik OI vender (nuværende OI falder under oi_rollover_threshold af sit peak siden entry), plus et 3%-stop, 8% take-profit og 30-bars tidsstop. Størrelse kapital-relativt ved per_leg_pct x gearing af egenkapital (2x gearing indbygget i størrelsen). Fuldt symmetrisk long/short.

Verifikationsresultater

Verifikation mislykkedes (lag 2 — syntetiske scenarier): Anvendte parametre: ['per_leg_pct', 'min_notional', 'stop_loss_pct', 'oi_lag_seconds', 'take_profit_pct', 'max_holding_bars', 'breakout_lookback', 'oi_rise_threshold', 'oi_rollover_threshold'] Kontrollér, at __init__ sætter alle attributter fra self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tager 1 positionsargument, men 2 blev givet (barens tidsstempel: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tager 1 positionsargument, men 2 blev givet (barens tidsstempel: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tager 1 positionsargument, men 2 blev givet (barens tidsstempel: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tager 1 positionsargument, men 2 blev givet (barens tidsstempel: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tager 1 positionsargument, men 2 blev givet (barens tidsstempel: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tager 1 positionsargument, men 2 blev givet (barens tidsstempel: 1735690560000)

Optimer oi_rollover_threshold inden for et bredere interval og/eller kræv, at faldet i OI varer >1 bar.

oi_rollover_threshold default 0.97 exits, når OI kun falder 3% under sit peak-siden-entry. Timelig OI justeret til 4H-bars er støjende, så en 3%-vrikken kan tvinge en for tidlig exit — hvilket plausibelt driver den lave win rate. Matcher hypotesen STRUCTURE, så ikke et logik-mismatch, men aggressiv.

Vurder fordelen ud fra BACKTEST_REVIEW på pålidelige målinger for hele historikken, ikke 7-dagessandkassen.

Lag-3-sandbox er NON-DIAGNOSTIC trods ekstreme metrics (Sharpe -20.1, PF 0.025, win_rate 0.143): metrics_reliable=false, data_days=7, kun 7 handler. Ikke win_rate=0/PF=0/inverse-signaturen af en bug. Polaritet, størrelse, tællere, intet look-ahead og OI-fordelen alle verificeret korrekte.

Backtest-gennemgang

Sharpe: -8,20
Samlet afkast: -9,43%
Maks. drawdown: 11,80%
Handler i alt: 7
Gevinstrate: 14,3%
Profit factor: 0,03

Reelt nyt signal, usynligt i OHLCV (open interest); symmetrisk long/short udfylder retningskvotehullet

Koden er ren: robust multi-nøgle/multi-enheds OI-parsing, 8t forsinkelsesjustering, ærlig ingen-kun-pris-fallback, lav 3-parameter-design

Hypotesens data-præmis er falsk i praksis: trods et 2019→2026-bar-område og 14,354 set bars blev kun 7 entries udløst, ALL klynget i 2026-03→05 — OI-dækning i denne kørsel er et nyligt ~2-3-måneders-vindue, ikke tilbage til 2020

7 handler / data_days 21 — alt for få til walk-forward (3 vinduer) eller holdout på 15 dage; optimering ville tilpasse sig støj

Den testede stikprøve giver et klart tab: total_return -9.43%, profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, forventet afkast -$1352/handel, Sharpe -8.2, provisioner 154% af bruttoafkastet, long_win_rate 0%

Resultatoversigt

Kontrollér et supplerende signals faktiske historiske dækning, før der bygges videre på en påstand om signalet — hypotesen hævdede en flerårig historik for ETH OI, men feedet leverede kun få af de seneste måneders data, så strategien filtreret af OI kunne kun generere en håndfuld nylige handler; mekanismen er kun værd at teste igen, hvis det bekræftes og udfyldes, at OI-dækningen spænder over barintervallet.

Backtest-anmelderen returnerede 'opgiv' ved pre-optimization-gaten: hypotesens centrale datakrav — at ETH open-interest-historik strækker sig tilbage til ~2020 — blev modbevist, da OI-dækning i kørslen kun var et nyligt få-måneders-vindue, hvilket gav 7 handler og data_days af 21, langt for få til walk-forward eller holdout, og ingen parameterændring kan fikse datadækning.

En long-short swingstrategi med ét instrument på ETHUSDT.BINANCE USD-M perp (4H-bars), som handlede Donchian-udbrud kun, når open interest steg — hvor en stigning i OI blev betragtet som bekræftelse på, at nye gearede midler drev bevægelsen — og lukkede positionen, så snart OI vendte ned fra sit højdepunkt, ved brug af det katalogiserede supplerende open-interest-signal, som ikke kan ses i ren OHLCV.

Backtesten udløste kun 7 indgange på tværs af 14,354 4H-bars, der dækkede 2019-2026, alle samlet i ét vindue på cirka 2 måneder (2026-03 til 2026-05), fordi bekræftelsesfilteret OI kun kunne udløses, hvor der fandtes OI-data. Den testede stikprøve gav et klart tab: samlet afkast -9.43%, profitfaktor 0.027, vinderate 14.3% (long_win_rate 0%), forventet afkast -$1,352/handel, Sharpe -8.2 og provisioner på 154% af bruttoafkastet. Ingen optimeringsfase blev kørt.

Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.